Сравнение SEF с MYY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Financials (SEF) и ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY).
SEF и MYY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Фонд был запущен 12 июн. 2008 г.. MYY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SEF и MYY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEF и MYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 11.24% | -9.82% | -17.81% | -8.81% | 11.85% | -27.02% | -16.93% | -23.51% | 10.34% | -17.12% |
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -2.50% | -4.05% | -7.08% | -9.46% | 10.23% | -23.04% | -25.94% | -19.98% | 12.79% | -14.63% |
Доходность по периодам
С начала года, SEF показывает доходность 11.24%, что значительно выше, чем у MYY с доходностью -2.50%. За последние 10 лет акции SEF уступали акциям MYY по среднегодовой доходности: -11.67% против -10.64% соответственно.
SEF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- -10.02%
- 5 лет*
- -6.71%
- 10 лет*
- -11.67%
MYY
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- -12.82%
- 3 года*
- -6.73%
- 5 лет*
- -4.90%
- 10 лет*
- -10.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEF и MYY
И SEF, и MYY имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SEF vs. MYY — Ранг доходности на риск
SEF
MYY
Сравнение SEF c MYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEF | MYY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | -0.61 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | -0.74 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.90 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | -0.48 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | -0.65 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEF | MYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | -0.61 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | -0.25 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | -0.50 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.51 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между SEF и MYY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEF и MYY
Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности MYY в 4.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 3.28% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 4.06% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок SEF и MYY
Максимальная просадка SEF за все время составила -96.51%, примерно равная максимальной просадке MYY в -94.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и MYY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEF | MYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.51% | -94.89% | -1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -27.61% | +7.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | -33.82% | -7.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.66% | -70.14% | -5.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.01% | -94.60% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.59% | -71.95% | -10.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.45% | 20.33% | -5.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEF и MYY
Текущая волатильность для ProShares Short Financials (SEF) составляет 4.86%, в то время как у ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что SEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEF | MYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 6.39% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 11.95% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 21.06% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.98% | 19.62% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.54% | 21.23% | -0.69% |