PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEEGX с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEEGX с VB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SEEGX (JPMorgan Large Cap Growth Fund) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both funds - SEEGX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by JPMorgan, while VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. SEEGX is actively managed, while VB is passively managed. Over the past 10 years, SEEGX returned 19.51%/yr vs 11.61%/yr for VB. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SEEGX charges 0.69%/yr vs 0.05%/yr for VB.

Доходность

Сравнение доходности SEEGX и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEEGX показывает доходность 3.07%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 15.33%. За последние 10 лет акции SEEGX превзошли акции VB по среднегодовой доходности: 19.51% против 11.61% соответственно.

SEEGX

1 день
2.59%
1 месяц
-1.73%
С начала года
3.07%
6 месяцев
2.90%
1 год
16.03%
3 года*
21.32%
5 лет*
12.20%
10 лет*
19.51%

VB

1 день
0.70%
1 месяц
5.17%
С начала года
15.33%
6 месяцев
13.69%
1 год
30.83%
3 года*
16.14%
5 лет*
6.98%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEEGX и VB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund		3.07%14.08%35.14%34.62%-25.40%18.17%56.02%39.13%0.50%38.03%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		15.33%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%

Correlation

The correlation between SEEGX and VB is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.81

Over the past year, the correlation between SEEGX and VB has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Large Cap Growth Fund

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с SEEGX:
SEEGX с VFIAXSEEGX с VOOSEEGX с VUGSEEGX с SPYSEEGX с SFLNXSEEGX с VDADXSEEGX с APGYX
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VOOVB с VBKVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX

Доходность на риск

SEEGX vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEEGX
Ранг доходности на риск SEEGX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEEGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEEGX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEEGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEEGX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEEGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEEGX c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEEGXVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
1.73

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
2.47

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.30

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

3.21

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.50

11.80

-9.30

SEEGX vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEEGX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа VB равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEEGX и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEEGX и VB

Максимальная просадка SEEGX за все время составила -62.09%, примерно равная максимальной просадке VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEEGX и VB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEEGXVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.09%

-59.56%

-2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.82%

-8.98%

-7.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.50%

-25.36%

+3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.23%

-28.15%

-3.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.85%

-42.05%

+10.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

0.00%

-4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.89%

-8.43%

-8.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

2.44%

+3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SEEGX и VB

JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что SEEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEEGXVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

5.41%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

12.24%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

16.68%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.31%

20.80%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

21.44%

+0.21%

Сравнение комиссий SEEGX и VB

SEEGX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEEGX и VB

Дивидендная доходность SEEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.10%, что больше доходности VB в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund		11.10%11.44%2.00%0.12%3.42%14.92%5.27%12.85%15.97%14.79%9.88%4.49%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.18%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

SEEGX and VB have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEEGX has higher volatility (6.19%) compared to VB (5.41%). In terms of maximum drawdown, SEEGX dropped -62.09% vs VB's -59.56%.

VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEEGX и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор