PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEEGX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEEGX с MRFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

SEEGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SEEGX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEEGX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund		-8.55%14.08%35.14%34.62%-25.40%18.17%56.02%39.13%0.50%38.03%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%

Доходность по периодам

С начала года, SEEGX показывает доходность -8.55%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции SEEGX превзошли акции MRFOX по среднегодовой доходности: 17.94% против 15.31% соответственно.

SEEGX

1 день
3.47%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-8.55%
6 месяцев
-10.48%
1 год
12.37%
3 года*
20.26%
5 лет*
10.43%
10 лет*
17.94%

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Large Cap Growth Fund

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с SEEGX:
SEEGX с VFIAXSEEGX с VOOSEEGX с VUGSEEGX с SPYSEEGX с SFLNXSEEGX с VDADXSEEGX с APGYX
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с GQEPXMRFOX с SPYMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий SEEGX и MRFOX

SEEGX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

SEEGX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEEGX
Ранг доходности на риск SEEGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEEGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEEGX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEEGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEEGX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEEGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEEGX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEEGXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.33

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

0.57

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.07

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

0.68

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.40

1.75

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEEGX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEEGX на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEEGX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEEGXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.33

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.92

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

1.07

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.06

-0.51

Корреляция

Корреляция между SEEGX и MRFOX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEEGX и MRFOX

Дивидендная доходность SEEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.51%, что больше доходности MRFOX в 1.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund		12.51%11.44%2.00%0.12%3.42%14.92%5.27%12.85%15.97%14.79%9.88%4.49%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEEGX и MRFOX

Максимальная просадка SEEGX за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEEGX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEEGXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.09%

-29.10%

-32.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.82%

-7.09%

-9.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.23%

-12.98%

-18.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.85%

-29.10%

-2.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.93%

-5.32%

-8.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.97%

-2.37%

-14.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

2.77%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SEEGX и MRFOX

JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что SEEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEEGXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

3.04%

+3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

7.08%

+5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.14%

11.83%

+9.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

12.04%

+8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

14.29%

+7.28%