PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEEGX с CHASX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEEGX с CHASX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SEEGX (JPMorgan Large Cap Growth Fund) and CHASX (Chase Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, SEEGX returned 19.89%/yr vs 20.48%/yr for CHASX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SEEGX charges 0.69%/yr vs 1.14%/yr for CHASX.

Доходность

Сравнение доходности SEEGX и CHASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) и Chase Growth Fund (CHASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEEGX показывает доходность 3.34%, что значительно ниже, чем у CHASX с доходностью 24.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SEEGX имеют среднегодовую доходность 19.89%, а акции CHASX немного впереди с 20.48%.

SEEGX

1 день
-0.06%
1 месяц
-2.72%
С начала года
3.34%
6 месяцев
1.50%
1 год
13.40%
3 года*
20.96%
5 лет*
11.79%
10 лет*
19.89%

CHASX

1 день
0.00%
1 месяц
1.08%
С начала года
24.18%
6 месяцев
22.01%
1 год
45.60%
3 года*
40.76%
5 лет*
21.90%
10 лет*
20.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEEGX и CHASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund		3.34%14.08%35.14%34.62%-25.40%18.17%56.02%39.13%0.50%38.03%
CHASX
Chase Growth Fund		24.18%20.61%64.71%25.91%-20.41%22.32%18.27%42.63%-3.96%24.49%

Correlation

The correlation between SEEGX and CHASX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 1997 г.

0.90

The correlation between SEEGX and CHASX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Large Cap Growth Fund

Chase Growth Fund

Часто сравнивают с SEEGX:
SEEGX с VFIAXSEEGX с VOOSEEGX с VUGSEEGX с SPYSEEGX с SFLNXSEEGX с VDADXSEEGX с APGYX
Часто сравнивают с CHASX:
CHASX с FXAIXCHASX с FTQGXCHASX с ONGAXCHASX с VUGCHASX с YALLCHASX с RYCHASX с SWLGX

Доходность на риск

SEEGX vs. CHASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEEGX
Ранг доходности на риск SEEGX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEEGX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEEGX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEEGX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEEGX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEEGX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
CHASX
Ранг доходности на риск CHASX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHASX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHASX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHASX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHASX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHASX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEEGX c CHASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) и Chase Growth Fund (CHASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEEGXCHASXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
2.51

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
3.27

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.43

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

4.63

-3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.27

19.09

-16.82

SEEGX vs. CHASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEEGX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа CHASX равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEEGX и CHASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEEGX и CHASX

Максимальная просадка SEEGX за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки CHASX в -45.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEEGX и CHASX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEEGXCHASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.09%

-45.94%

-16.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.82%

-9.90%

-6.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.50%

-23.40%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.23%

-24.63%

-6.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.85%

-30.40%

-1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-2.10%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.88%

-9.14%

-7.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

2.40%

+3.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SEEGX и CHASX

JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Chase Growth Fund (CHASX) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что SEEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEEGXCHASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

6.84%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

14.28%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

18.32%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.40%

20.38%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

19.95%

+1.72%

Сравнение комиссий SEEGX и CHASX

SEEGX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CHASX в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEEGX и CHASX

Дивидендная доходность SEEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.07%, что больше доходности CHASX в 7.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHASX
Chase Growth Fund		7.35%9.12%36.67%5.80%5.49%20.15%7.83%22.82%12.92%11.92%9.14%10.24%
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund		11.07%11.44%2.00%0.12%3.42%14.92%5.27%12.85%15.97%14.79%9.88%4.49%

Часто задаваемые вопросы

SEEGX and CHASX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEEGX has higher volatility (7.24%) compared to CHASX (6.84%). In terms of maximum drawdown, SEEGX dropped -62.09% vs CHASX's -45.94%.

CHASX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEEGX и CHASX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор