Сравнение SEDAX с PREMX
SEDAX (SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund) and PREMX (T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 10 years, SEDAX returned 4.42%/yr vs 4.55%/yr for PREMX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEDAX charges 0.41%/yr vs 0.99%/yr for PREMX.
Доходность
Сравнение доходности SEDAX и PREMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEDAX показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у PREMX с доходностью 3.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SEDAX имеют среднегодовую доходность 4.42%, а акции PREMX немного впереди с 4.55%.
SEDAX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 4.42%
PREMX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 4.55%
Сравнение доходности по годам SEDAX и PREMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEDAX SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund | 4.04% | 20.33% | 3.13% | 12.86% | -14.53% | -4.93% | 4.68% | 15.55% | -8.11% | 15.32% |
PREMX T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund | 3.21% | 16.55% | 10.84% | 18.52% | -18.37% | -2.44% | 4.63% | 11.34% | -7.22% | 9.02% |
Correlation
The correlation between SEDAX and PREMX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г. | 0.76 |
The correlation between SEDAX and PREMX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEDAX vs. PREMX — Ранг доходности на риск
SEDAX
PREMX
Сравнение SEDAX c PREMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) и T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEDAX | PREMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.76 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 3.89 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.71 | 16.76 | -4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEDAX | PREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04 | 3.58 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.72 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.64 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.87 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок SEDAX и PREMX
Максимальная просадка SEDAX за все время составила -37.03%, что меньше максимальной просадки PREMX в -43.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEDAX и PREMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEDAX | PREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.03% | -43.95% | +6.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.49% | -4.10% | -1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.44% | -5.88% | -3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.01% | -31.69% | +4.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.25% | -31.69% | +4.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | 0.00% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -5.16% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 0.95% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEDAX и PREMX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что SEDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PREMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEDAX | PREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 1.54% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.98% | 3.48% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.68% | 4.46% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.02% | 6.65% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.43% | 7.14% | +1.29% |
Сравнение комиссий SEDAX и PREMX
SEDAX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии PREMX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEDAX и PREMX
Дивидендная доходность SEDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности PREMX в 6.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREMX T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund | 6.18% | 7.69% | 9.95% | 9.36% | 3.96% | 4.63% | 4.55% | 5.24% | 5.29% | 7.01% | 6.45% | 6.59% |
SEDAX SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund | 8.67% | 7.30% | 7.24% | 4.65% | 2.08% | 4.69% | 1.52% | 3.75% | 3.17% | 4.70% | 3.59% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEDAX and PREMX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEDAX has higher volatility (1.94%) compared to PREMX (1.54%). In terms of maximum drawdown, SEDAX dropped -37.03% vs PREMX's -43.95%.
PREMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.58 vs 3.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEDAX и PREMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор