- ISIN
- US7839807580
- Эмитент
- SEI
- Дата выпуска
- 4 дек. 2005 г.
- Категория
- Emerging Markets Bonds
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) прибавил 4.0% с начала года. Текущая цена акции SEDAX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SEDAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,196.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) показал доход в 4.04% с начала года и 16.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SEDAX составила 4.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 4.42%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SEDAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SEDAX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью -8.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.59% | 1.48% | -4.78% | 3.50% | 0.97% | 0.43% | 4.04% | ||||||
| 2025 | 2.54% | 1.18% | -0.35% | 1.44% | 1.62% | 3.30% | 0.35% | 2.35% | 2.08% | 1.90% | 1.07% | 1.23% | 20.33% |
| 2024 | -0.93% | 0.23% | 1.29% | -2.16% | 1.56% | -0.12% | 2.13% | 2.70% | 3.09% | -3.30% | 0.47% | -1.65% | 3.13% |
| 2023 | 4.39% | -3.00% | 2.48% | 0.72% | -0.96% | 4.00% | 2.85% | -2.53% | -3.19% | -2.20% | 5.74% | 4.47% | 12.86% |
| 2022 | -1.68% | -5.02% | -1.69% | -5.71% | 0.97% | -6.12% | 1.79% | 0.13% | -6.15% | 0.13% | 7.61% | 1.06% | -14.53% |
| 2021 | -0.95% | -2.41% | -2.37% | 2.57% | 1.88% | 0.00% | -0.23% | 1.28% | -2.82% | -0.80% | -2.74% | 1.75% | -4.93% |
Метрики бенчмарка
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund has an annualized alpha of 2.23%, beta of 0.13, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2006.
- This fund participated in 51.27% of S&P 500 Index downside but only 37.84% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.13 may look defensive, but with R2 of 0.10 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.10 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.23%
- Бета
- 0.13
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 37.84%
- Участие в снижении
- 51.27%
Комиссия
Комиссия SEDAX составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SEDAX имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SEDAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.41 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 2.93 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.71 | 13.52 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.82 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.82 | $0.68 | $0.60 | $0.40 | $0.17 | $0.45 | $0.16 | $0.38 | $0.29 | $0.48 | $0.33 | $0.09 |
Дивидендный доход | 8.67% | 7.30% | 7.24% | 4.65% | 2.08% | 4.69% | 1.52% | 3.75% | 3.17% | 4.70% | 3.59% | 1.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.33 | $0.68 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.22 | $0.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.23 | $0.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund показал максимальную просадку в 37.03%, зарегистрированную 24 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 444 торговые сессии.
Текущая просадка SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund составляет 0.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -37.03%окт. 2008 г. | 1y 5mo | 1y 9mo | 3y 2moмай 2007 г. - авг. 2010 г. |
Медвежий рынок2022 | -27.25%окт. 2022 г. | 1y 9mo | 2y 7mo | 4y 4moянв. 2021 г. - май 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -21.98%март 2020 г. | 28d | 8mo 2d | 9moфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -21.71%янв. 2016 г. | 2y 8mo | 1y 6mo | 4y 2moмай 2013 г. - июль 2017 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -13.96%сент. 2018 г. | 7mo 12d | 10mo 20d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Показатели просадок
| SEDAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.03% | -56.78% | +19.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.49% | -9.10% | +3.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.44% | -18.90% | +9.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.01% | -25.43% | -1.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.25% | -33.92% | +6.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.74% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -10.72% | +3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 1.97% | -0.61% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SEDAX
Добавьте SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SEDAX