PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEDAX с AGEPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEDAX с AGEPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) и American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX).

SEDAX управляется SEI. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. AGEPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 24 февр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SEDAX и AGEPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) и American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEDAX и AGEPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		-0.86%20.33%3.13%12.86%-14.53%-4.93%4.68%15.55%-8.11%15.32%
AGEPX
American Beacon Frontier Markets Income Fund		1.69%18.76%15.58%12.83%-12.84%6.64%2.25%13.10%-3.51%14.90%

Доходность по периодам

С начала года, SEDAX показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у AGEPX с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции SEDAX уступали акциям AGEPX по среднегодовой доходности: 4.00% против 7.51% соответственно.

SEDAX

1 день
0.55%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
3.24%
1 год
14.98%
3 года*
10.20%
5 лет*
3.57%
10 лет*
4.00%

AGEPX

1 день
0.13%
1 месяц
-2.45%
С начала года
1.69%
6 месяцев
7.57%
1 год
18.56%
3 года*
16.05%
5 лет*
7.82%
10 лет*
7.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund

American Beacon Frontier Markets Income Fund

Часто сравнивают с SEDAX:
SEDAX с SITEXSEDAX с GMOQXSEDAX с FNMIXSEDAX с EDDSEDAX с AMAPXSEDAX с VEMBXSEDAX с VEGBX
Часто сравнивают с AGEPX:
AGEPX с EELDXAGEPX с EADOXAGEPX с PIPAXAGEPX с SPYAGEPX с RCTIXAGEPX с FFRHXAGEPX с OLGAX

Сравнение комиссий SEDAX и AGEPX

SEDAX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии AGEPX в 1.38%.

AGEPX
American Beacon Frontier Markets Income Fund
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund

Доходность на риск

SEDAX vs. AGEPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEDAX
Ранг доходности на риск SEDAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEDAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEDAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEDAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEDAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEDAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AGEPX
Ранг доходности на риск AGEPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGEPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGEPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGEPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGEPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGEPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEDAX c AGEPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) и American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEDAXAGEPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.76

4.01

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.86

5.61

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

2.06

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

4.36

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.58

21.44

-8.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEDAX vs. AGEPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEDAX на текущий момент составляет 2.76, что ниже коэффициента Шарпа AGEPX равного 4.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEDAX и AGEPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEDAXAGEPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

4.01

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

1.53

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

1.51

-1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.26

-0.86

Корреляция

Корреляция между SEDAX и AGEPX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEDAX и AGEPX

Дивидендная доходность SEDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что меньше доходности AGEPX в 8.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		7.37%7.30%7.24%4.65%2.08%4.69%1.52%3.75%3.17%4.70%3.59%1.00%
AGEPX
American Beacon Frontier Markets Income Fund		8.96%9.79%11.92%9.40%7.26%7.65%7.07%8.38%9.55%7.09%8.28%6.80%

Просадки

Сравнение просадок SEDAX и AGEPX

Максимальная просадка SEDAX за все время составила -37.03%, что больше максимальной просадки AGEPX в -22.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEDAX и AGEPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEDAXAGEPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-22.47%

-14.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.49%

-4.14%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.01%

-22.47%

-4.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.25%

-22.47%

-4.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-3.04%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-3.69%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

0.84%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SEDAX и AGEPX

SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что SEDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEDAXAGEPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

1.69%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.99%

2.77%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.60%

4.62%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.91%

5.12%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.42%

4.98%

+3.44%