PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEDAX с EDD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEDAX с EDD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) и Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD).

SEDAX управляется SEI. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. EDD управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 24 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SEDAX и EDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) и Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEDAX и EDD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		-0.86%20.33%3.13%12.86%-14.53%-4.93%4.68%15.55%-8.11%15.32%
EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund		-2.66%32.46%8.64%14.09%-14.15%-7.03%-2.84%25.45%-14.09%16.34%

Доходность по периодам

С начала года, SEDAX показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у EDD с доходностью -2.66%. За последние 10 лет акции SEDAX уступали акциям EDD по среднегодовой доходности: 4.00% против 4.57% соответственно.

SEDAX

1 день
0.55%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
3.24%
1 год
14.98%
3 года*
10.20%
5 лет*
3.57%
10 лет*
4.00%

EDD

1 день
1.38%
1 месяц
-12.63%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
0.75%
1 год
18.91%
3 года*
15.20%
5 лет*
5.58%
10 лет*
4.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund

Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund

Часто сравнивают с SEDAX:
SEDAX с SITEXSEDAX с AGEPXSEDAX с GMOQXSEDAX с FNMIXSEDAX с AMAPXSEDAX с VEMBXSEDAX с VEGBX
Часто сравнивают с EDD:
EDD с ELDEDD с MSDEDD с FAXEDD с EMLCEDD с SCHDEDD с EICEDD с XSD

Сравнение комиссий SEDAX и EDD

SEDAX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии EDD в 2.20%.

EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund

Доходность на риск

SEDAX vs. EDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEDAX
Ранг доходности на риск SEDAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEDAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEDAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEDAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEDAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEDAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EDD
Ранг доходности на риск EDD: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDD: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDD: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEDAX c EDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) и Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEDAXEDDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.76

1.13

+1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.86

1.57

+2.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.21

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

1.16

+1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.58

4.92

+7.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEDAX vs. EDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEDAX на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа EDD равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEDAX и EDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEDAXEDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

1.13

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.37

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.26

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.10

+0.30

Корреляция

Корреляция между SEDAX и EDD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEDAX и EDD

Дивидендная доходность SEDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что меньше доходности EDD в 9.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		7.37%7.30%7.24%4.65%2.08%4.69%1.52%3.75%3.17%4.70%3.59%1.00%
EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund		9.92%9.76%11.45%7.30%6.82%6.93%6.92%8.15%9.90%8.18%10.32%12.65%

Просадки

Сравнение просадок SEDAX и EDD

Максимальная просадка SEDAX за все время составила -37.03%, что меньше максимальной просадки EDD в -59.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEDAX и EDD.

Загрузка...

Показатели просадок

SEDAXEDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-59.38%

+22.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.49%

-17.67%

+12.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.01%

-32.04%

+5.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.25%

-42.70%

+15.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-14.33%

+9.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-24.38%

+17.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

4.15%

-2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SEDAX и EDD

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) составляет 2.95%, в то время как у Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что SEDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEDAXEDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

7.68%

-4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.99%

11.64%

-7.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.60%

16.92%

-11.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.91%

15.09%

-8.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.42%

17.65%

-9.23%