Сравнение SECUX с GOF
SECUX (Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund) and GOF (Guggenheim Strategic Opportunities Fund) are both mutual funds - SECUX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Guggenheim, while GOF is a Derivative Income fund actively managed by Guggenheim. Over the past 10 years, SECUX returned 11.33%/yr vs 7.99%/yr for GOF. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. SECUX charges 1.42%/yr vs 1.62%/yr for GOF.
Доходность
Сравнение доходности SECUX и GOF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SECUX показывает доходность 16.16%, что значительно выше, чем у GOF с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции SECUX превзошли акции GOF по среднегодовой доходности: 11.33% против 7.99% соответственно.
SECUX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 5.29%
- С начала года
- 16.16%
- 6 месяцев
- 16.31%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 11.33%
GOF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -7.43%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- -12.09%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- 7.99%
Сравнение доходности по годам SECUX и GOF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECUX Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund | 16.16% | 1.86% | 14.29% | 26.43% | -28.33% | 13.39% | 31.95% | 32.44% | -7.76% | 24.15% |
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | -7.43% | -1.92% | 38.04% | -3.04% | -5.78% | 4.90% | 21.51% | 10.51% | -5.95% | 22.01% |
Correlation
The correlation between SECUX and GOF is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2007 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SECUX vs. GOF — Ранг доходности на риск
SECUX
GOF
Сравнение SECUX c GOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX) и Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SECUX | GOF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.88 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | -0.52 | +2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | -0.99 | +8.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SECUX | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | -0.68 | +1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.05 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.41 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.42 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок SECUX и GOF
Максимальная просадка SECUX за все время составила -71.68%, что больше максимальной просадки GOF в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECUX и GOF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SECUX | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.68% | -54.66% | -17.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -23.24% | +14.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.43% | -28.56% | +3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.80% | -32.41% | -5.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.56% | -38.50% | -0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -17.55% | +17.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.41% | -7.06% | -11.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 12.18% | -9.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SECUX и GOF
Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что SECUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SECUX | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 3.30% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.56% | 10.88% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 17.92% | -2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.43% | 18.19% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.19% | 19.52% | +1.67% |
Сравнение комиссий SECUX и GOF
SECUX берет комиссию в 1.42%, что меньше комиссии GOF в 1.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SECUX и GOF
SECUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOF за последние двенадцать месяцев составляет около 19.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | 19.79% | 16.97% | 14.32% | 17.07% | 14.36% | 11.93% | 11.26% | 12.08% | 11.96% | 10.13% | 11.13% | 12.98% |
SECUX Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.31% | 41.48% | 6.54% | 14.34% | 2.18% | 27.68% | 12.89% | 0.59% | 14.34% |
Часто задаваемые вопросы
SECUX and GOF have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SECUX has higher volatility (4.42%) compared to GOF (3.30%). In terms of maximum drawdown, SECUX dropped -71.68% vs GOF's -54.66%.
SECUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SECUX и GOF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор