PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SECUX с GOF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SECUX с GOF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SECUX (Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund) and GOF (Guggenheim Strategic Opportunities Fund) are both mutual funds - SECUX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Guggenheim, while GOF is a Multisector Bonds fund actively managed by Guggenheim. Over the past 10 years, SECUX returned 10.73%/yr vs 7.71%/yr for GOF. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. SECUX charges 1.42%/yr vs 1.89%/yr for GOF.

Доходность

Сравнение доходности SECUX и GOF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX) и Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SECUX показывает доходность 13.34%, что значительно выше, чем у GOF с доходностью -6.79%. За последние 10 лет акции SECUX превзошли акции GOF по среднегодовой доходности: 10.73% против 7.71% соответственно.

SECUX

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.11%
6 месяцев
6.21%
С начала года
13.34%
1 год
14.33%
3 года*
11.99%
5 лет*
4.70%
10 лет*
10.73%

GOF

1 день
-0.19%
1 месяц
1.14%
6 месяцев
-7.52%
С начала года
-6.79%
1 год
-13.38%
3 года*
2.89%
5 лет*
0.75%
10 лет*
7.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SECUX и GOF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SECUX
Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund		13.34%1.86%14.29%26.43%-28.33%13.39%31.95%32.44%-7.76%24.15%
GOF
Guggenheim Strategic Opportunities Fund		-6.79%-1.92%38.04%-3.04%-5.78%4.90%21.51%10.51%-5.95%22.01%

Correlation

The correlation between SECUX and GOF is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund

Guggenheim Strategic Opportunities Fund

Часто сравнивают с SECUX:
SECUX с VTISECUX с UPROSECUX с GIFIXSECUX с SECEXSECUX с GIYIXSECUX с SECIXSECUX с RYMQX
Часто сравнивают с GOF:
GOF с PDIGOF с JEPQGOF с SCHDGOF с PFNGOF с HYTGOF с QQQGOF с CONY

Доходность на риск

SECUX vs. GOF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SECUX
Ранг доходности на риск SECUX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECUX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECUX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECUX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECUX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECUX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
GOF
Ранг доходности на риск GOF: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOF: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOF: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOF: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOF: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOF: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SECUX c GOF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX) и Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SECUXGOFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
-0.74

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
-0.85

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.87

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

-0.58

+2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.38

-0.99

+6.36

SECUX vs. GOF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SECUX на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа GOF равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SECUX и GOF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SECUX и GOF

Максимальная просадка SECUX за все время составила -71.68%, что больше максимальной просадки GOF в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECUX и GOF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SECUXGOFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.68%

-54.66%

-17.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-23.24%

+14.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.43%

-28.56%

+3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.80%

-32.41%

-5.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.56%

-38.50%

-0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-16.98%

+13.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.35%

-7.12%

-11.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

13.59%

-10.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SECUX и GOF

Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что SECUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SECUXGOFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

3.28%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

10.60%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.91%

18.15%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.59%

18.20%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

19.52%

+1.67%

Сравнение комиссий SECUX и GOF

SECUX берет комиссию в 1.42%, что меньше комиссии GOF в 1.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SECUX и GOF

SECUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOF за последние двенадцать месяцев составляет около 20.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOF
Guggenheim Strategic Opportunities Fund		20.33%16.97%14.32%17.07%14.36%11.93%11.26%12.08%11.96%10.13%11.13%12.98%
SECUX
Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund		0.00%0.00%0.00%2.31%41.48%6.54%14.34%2.18%27.68%12.89%0.59%14.34%

Часто задаваемые вопросы

SECUX and GOF have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SECUX has higher volatility (5.03%) compared to GOF (3.28%). In terms of maximum drawdown, SECUX dropped -71.68% vs GOF's -54.66%.

SECUX currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SECUX и GOF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор