Сравнение SECUX с GIOIX
SECUX (Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund) and GIOIX (Guggenheim Macro Opportunities Fund) are both mutual funds - SECUX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Guggenheim, while GIOIX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Guggenheim. Over the past 10 years, SECUX returned 11.33%/yr vs 4.33%/yr for GIOIX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. SECUX charges 1.42%/yr vs 0.96%/yr for GIOIX.
Доходность
Сравнение доходности SECUX и GIOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SECUX показывает доходность 16.16%, что значительно выше, чем у GIOIX с доходностью 1.12%. За последние 10 лет акции SECUX превзошли акции GIOIX по среднегодовой доходности: 11.33% против 4.33% соответственно.
SECUX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 5.29%
- С начала года
- 16.16%
- 6 месяцев
- 16.31%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 11.33%
GIOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 6.11%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 4.33%
Сравнение доходности по годам SECUX и GIOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECUX Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund | 16.16% | 1.86% | 14.29% | 26.43% | -28.33% | 13.39% | 31.95% | 32.44% | -7.76% | 24.15% |
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | 1.12% | 7.64% | 7.78% | 9.69% | -9.57% | 1.71% | 11.09% | 2.25% | 0.46% | 5.32% |
Correlation
The correlation between SECUX and GIOIX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SECUX vs. GIOIX — Ранг доходности на риск
SECUX
GIOIX
Сравнение SECUX c GIOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX) и Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SECUX | GIOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.63 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.90 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | 13.85 | -6.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SECUX | GIOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.49 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 1.03 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 1.50 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 1.73 | -1.47 |
Просадки
Сравнение просадок SECUX и GIOIX
Максимальная просадка SECUX за все время составила -71.68%, что больше максимальной просадки GIOIX в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECUX и GIOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SECUX | GIOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.68% | -13.38% | -58.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -2.12% | -7.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.43% | -2.12% | -23.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.80% | -13.38% | -24.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.56% | -13.38% | -25.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.08% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.41% | -1.42% | -16.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 0.44% | +2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SECUX и GIOIX
Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что SECUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SECUX | GIOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 0.99% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.56% | 2.05% | +10.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 2.47% | +13.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.43% | 3.18% | +18.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.19% | 2.89% | +18.30% |
Сравнение комиссий SECUX и GIOIX
SECUX берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии GIOIX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SECUX и GIOIX
SECUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | 6.09% | 5.86% | 5.88% | 6.45% | 3.78% | 3.10% | 3.61% | 3.29% | 3.55% | 3.54% | 5.38% | 5.82% |
SECUX Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.31% | 41.48% | 6.54% | 14.34% | 2.18% | 27.68% | 12.89% | 0.59% | 14.34% |
Часто задаваемые вопросы
SECUX and GIOIX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SECUX has higher volatility (4.42%) compared to GIOIX (0.99%). In terms of maximum drawdown, SECUX dropped -71.68% vs GIOIX's -13.38%.
GIOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SECUX и GIOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор