PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SECU с JMTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SECU с JMTG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SECU (iShares Securitized Income Active ETF) and JMTG (JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. SECU charges 0.40%/yr vs 0.24%/yr for JMTG.

Доходность

Сравнение доходности SECU и JMTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Securitized Income Active ETF (SECU) и JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SECU

1 день
0.03%
1 месяц
0.36%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JMTG

1 день
0.08%
1 месяц
-0.08%
С начала года
0.53%
6 месяцев
0.81%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SECU и JMTG

2026 (YTD)
SECU
iShares Securitized Income Active ETF		1.36%
JMTG
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF		0.18%

Correlation

The correlation between SECU and JMTG is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г.

0.42

Сравнение распределения секторов SECU и JMTG

Секторы
SECU
JMTG

Финансовые услуги

0.0%
9.2%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

3.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

0.2%

Энергетика

-

0.4%

Здравоохранение

-

6.1%

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

5.3%

Технологии

-

27.4%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SECU
0.0%
JMTG
9.2%

Сырьевые материалы

SECU

-

JMTG
0.0%

Коммуникационные услуги

SECU

-

JMTG
3.0%

Потребительский циклический сектор

SECU

-

JMTG
0.1%

Потребительский защитный сектор

SECU

-

JMTG
0.2%

Энергетика

SECU

-

JMTG
0.4%

Здравоохранение

SECU

-

JMTG
6.1%

Промышленность

SECU

-

JMTG
0.1%

Недвижимость

SECU

-

JMTG
5.3%

Технологии

SECU

-

JMTG
27.4%

Коммунальные услуги

SECU

-

JMTG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Securitized Income Active ETF

JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF

Часто сравнивают с SECU:
SECU с PMBSSECU с LMBSSECU с DEEDSECU с MBSDSECU с JSISECU с VMBSSECU с LGOV
Часто сравнивают с JMTG:
JMTG с PMBSJMTG с VMBSJMTG с MBBJMTG с CMBSJMTG с EVMOJMTG с SPMBJMTG с LMBS

Доходность на риск

Сравнение SECU c JMTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Securitized Income Active ETF (SECU) и JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SECU vs. JMTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SECUJMTGРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.31

-0.15

Просадки

Сравнение просадок SECU и JMTG

Максимальная просадка SECU за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки JMTG в -2.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECU и JMTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SECUJMTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.76%

-2.78%

+1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-1.72%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.55%

-0.67%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SECU и JMTG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SECUJMTGРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32%

3.67%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.32%

3.67%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.32%

3.67%

-0.35%

Сравнение комиссий SECU и JMTG

SECU берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JMTG в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SECU и JMTG

Дивидендная доходность SECU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности JMTG в 3.91%

ПозицияTTM2025
JMTG
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF		3.91%2.10%
SECU
iShares Securitized Income Active ETF		2.10%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SECU and JMTG have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JMTG is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JMTG is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.40% for SECU.

JMTG has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 2.10% for SECU.

They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.40% for SECU and 0.24% for JMTG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SECU и JMTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор