PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SECT с THLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SECT с THLV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Main Sector Rotation ETF (SECT) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV).

SECT и THLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SECT - это активно управляемый фонд от Main Management. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г.. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR Equal Weight Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SECT и THLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Sector Rotation ETF (SECT) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SECT и THLV

2026 (YTD)2025202420232022
SECT
Main Sector Rotation ETF		-6.08%17.80%18.61%21.10%0.90%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		6.82%10.50%9.52%5.88%2.55%

Доходность по периодам

С начала года, SECT показывает доходность -6.08%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 6.82%.

SECT

1 день
3.00%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-6.08%
6 месяцев
-3.67%
1 год
19.09%
3 года*
14.88%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—

THLV

1 день
1.01%
1 месяц
-4.37%
С начала года
6.82%
6 месяцев
8.18%
1 год
20.10%
3 года*
11.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Sector Rotation ETF

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Часто сравнивают с SECT:
SECT с SPYSECT с XLSRSECT с AESRSECT с RLYSECT с VOOSECT с VTISECT с JEPI
Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с USMVTHLV с BDGSTHLV с VTITHLV с QQQ

Сравнение комиссий SECT и THLV

SECT берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии THLV в 0.64%.

SECT
Main Sector Rotation ETF
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Доходность на риск

SECT vs. THLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SECT
Ранг доходности на риск SECT: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECT: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECT: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECT: 6565
Ранг коэф-та Мартина
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SECT c THLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Sector Rotation ETF (SECT) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SECTTHLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.79

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.50

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

3.15

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

11.39

-5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SECT vs. THLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SECT на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа THLV равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SECT и THLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SECTTHLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.79

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.86

-0.27

Корреляция

Корреляция между SECT и THLV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SECT и THLV

Дивидендная доходность SECT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности THLV в 1.66%

TTM202520242023202220212020201920182017
SECT
Main Sector Rotation ETF		0.71%0.32%0.45%0.84%0.86%0.60%1.37%0.77%1.67%0.50%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.66%1.77%1.25%2.72%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SECT и THLV

Максимальная просадка SECT за все время составила -38.09%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECT и THLV.

Загрузка...

Показатели просадок

SECTTHLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.09%

-13.15%

-24.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-6.66%

-5.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.03%

-4.37%

-3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-3.75%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

1.84%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SECT и THLV

Main Sector Rotation ETF (SECT) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что SECT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SECTTHLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

3.55%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

7.61%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.93%

11.31%

+8.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

11.80%

+6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

11.80%

+8.45%