PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SECT с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SECT с PSCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SECT (Main Sector Rotation ETF) and PSCX (Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, SECT returned 12.80%/yr vs 8.46%/yr for PSCX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SECT charges 0.78%/yr vs 0.75%/yr for PSCX.

Доходность

Сравнение доходности SECT и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Sector Rotation ETF (SECT) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SECT показывает доходность 11.86%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью 5.11%.

SECT

1 день
-0.53%
1 месяц
7.71%
С начала года
11.86%
6 месяцев
12.38%
1 год
31.19%
3 года*
20.34%
5 лет*
12.80%
10 лет*
—

PSCX

1 день
-0.12%
1 месяц
2.00%
С начала года
5.11%
6 месяцев
5.98%
1 год
15.49%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SECT и PSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SECT
Main Sector Rotation ETF		11.86%17.80%18.61%21.10%-12.80%28.88%0.55%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		5.11%12.08%13.27%16.57%-7.35%9.03%0.81%

Correlation

The correlation between SECT and PSCX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2020 г.

0.86

The correlation between SECT and PSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SECT и PSCX

Секторы
SECT
PSCX

Технологии

38.9%
33.2%

Финансовые услуги

14.4%
12.5%

Потребительский циклический сектор

12.7%
10.0%

Коммуникационные услуги

12.0%
10.3%

Промышленность

10.7%
8.4%

Энергетика

4.3%
4.2%

Сырьевые материалы

4.0%
1.9%

Здравоохранение

2.6%
9.6%

Потребительский защитный сектор

0.5%
5.4%

Коммунальные услуги

0.1%
2.6%

Недвижимость

0.0%
2.0%

Технологии

SECT
38.9%
PSCX
33.2%

Финансовые услуги

SECT
14.4%
PSCX
12.5%

Потребительский циклический сектор

SECT
12.7%
PSCX
10.0%

Коммуникационные услуги

SECT
12.0%
PSCX
10.3%

Промышленность

SECT
10.7%
PSCX
8.4%

Энергетика

SECT
4.3%
PSCX
4.2%

Сырьевые материалы

SECT
4.0%
PSCX
1.9%

Здравоохранение

SECT
2.6%
PSCX
9.6%

Потребительский защитный сектор

SECT
0.5%
PSCX
5.4%

Коммунальные услуги

SECT
0.1%
PSCX
2.6%

Недвижимость

SECT
0.0%
PSCX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Sector Rotation ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с SECT:
SECT с SPYSECT с XLSRSECT с AESRSECT с RLYSECT с VOOSECT с VTISECT с JEPI
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с FTAGPSCX с QUALPSCX с OALCPSCX с QQQPSCX с MPLYPSCX с VTI

Доходность на риск

SECT vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SECT
Ранг доходности на риск SECT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SECT c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Sector Rotation ETF (SECT) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SECTPSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.82

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
4.22

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.58

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

3.70

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.13

18.94

-6.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SECT vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SECT на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCX равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SECT и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SECTPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.82

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

1.20

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.27

-0.58

Просадки

Сравнение просадок SECT и PSCX

Максимальная просадка SECT за все время составила -38.09%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECT и PSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SECTPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.09%

-10.20%

-27.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-4.20%

-6.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.71%

-9.61%

-12.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.71%

-10.20%

-11.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.12%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-1.87%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

0.82%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SECT и PSCX

Main Sector Rotation ETF (SECT) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что SECT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SECTPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

0.89%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

4.21%

+5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

5.53%

+7.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

7.07%

+10.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

6.96%

+13.17%

Сравнение комиссий SECT и PSCX

SECT берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии PSCX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SECT и PSCX

Дивидендная доходность SECT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SECT
Main Sector Rotation ETF		0.60%0.32%0.45%0.84%0.86%0.60%1.37%0.77%1.67%0.50%

Часто задаваемые вопросы

SECT and PSCX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SECT has higher volatility (3.46%) compared to PSCX (0.89%). In terms of maximum drawdown, SECT dropped -38.09% vs PSCX's -10.20%.

On 5-year performance, SECT leads with 12.80% vs 8.46% for PSCX. On fees, PSCX is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PSCX has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SECT has performed better with a 12.80% return vs 8.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCX is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for SECT.

SECT has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.00% for PSCX.

They also come from different issuers: Main Management and Pacer. Their fees differ too: 0.78% for SECT and 0.75% for PSCX.

PSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SECT и PSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор