PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SECT с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SECT с PSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Main Sector Rotation ETF (SECT) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).

SECT и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SECT - это активно управляемый фонд от Main Management. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SECT и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Sector Rotation ETF (SECT) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SECT и PSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SECT
Main Sector Rotation ETF		-5.14%17.80%18.61%21.10%-12.80%28.88%0.55%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.63%12.08%13.27%16.57%-7.35%9.03%0.81%

Доходность по периодам

С начала года, SECT показывает доходность -5.14%, что значительно ниже, чем у PSCX с доходностью -1.63%.

SECT

1 день
0.99%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-5.14%
6 месяцев
-3.24%
1 год
19.94%
3 года*
15.26%
5 лет*
10.18%
10 лет*
—

PSCX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.08%
1 год
12.10%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Sector Rotation ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с SECT:
SECT с SPYSECT с XLSRSECT с AESRSECT с RLYSECT с VOOSECT с VTISECT с JEPI
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с QDPLPSCX с QDTEPSCX с VTIPSCX с FTAGPSCX с MGC

Сравнение комиссий SECT и PSCX

SECT берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии PSCX в 0.75%.

SECT
Main Sector Rotation ETF
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Доходность на риск

SECT vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SECT
Ранг доходности на риск SECT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECT: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SECT c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Sector Rotation ETF (SECT) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SECTPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.38

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.06

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.00

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

10.18

-3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SECT vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SECT на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SECT и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SECTPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.38

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

1.05

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.11

-0.52

Корреляция

Корреляция между SECT и PSCX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SECT и PSCX

Дивидендная доходность SECT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
SECT
Main Sector Rotation ETF		0.71%0.32%0.45%0.84%0.86%0.60%1.37%0.77%1.67%0.50%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SECT и PSCX

Максимальная просадка SECT за все время составила -38.09%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECT и PSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

SECTPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.09%

-10.20%

-27.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-6.15%

-6.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.71%

-10.20%

-11.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-2.58%

-4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-1.92%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

1.21%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SECT и PSCX

Main Sector Rotation ETF (SECT) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что SECT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SECTPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

2.82%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

4.31%

+5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.95%

8.83%

+11.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

7.06%

+10.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

7.02%

+13.23%