Сравнение SECT с GXLC
SECT (Main Sector Rotation ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SECT is actively managed, while GXLC is passively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. SECT charges 0.78%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности SECT и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SECT показывает доходность 9.97%, что значительно выше, чем у GXLC с доходностью 8.31%.
SECT
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 9.97%
- 6 месяцев
- 9.01%
- 1 год
- 27.12%
- 3 года*
- 19.54%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SECT и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SECT Main Sector Rotation ETF | 9.97% | 3.03% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 8.31% | 3.22% |
Correlation
The correlation between SECT and GXLC is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SECT vs. GXLC — Ранг доходности на риск
SECT
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SECT c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Sector Rotation ETF (SECT) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SECT | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.29 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SECT и GXLC
Максимальная просадка SECT за все время составила -38.09%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECT и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SECT | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.09% | -9.08% | -29.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -3.05% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -1.54% | -3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SECT и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SECT | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.03% | 13.85% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.97% | 13.85% | +4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.17% | 13.85% | +6.32% |
Сравнение комиссий SECT и GXLC
SECT берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SECT и GXLC
Дивидендная доходность SECT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности GXLC в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SECT Main Sector Rotation ETF | 0.61% | 0.32% | 0.45% | 0.84% | 0.86% | 0.60% | 1.37% | 0.77% | 1.67% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, SECT and GXLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.78% for SECT.
GXLC has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.61% for SECT.
They also come from different issuers: Main Management and Global X. Their fees differ too: 0.78% for SECT and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для SECT и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор