PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SECR с MTBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SECR с MTBA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SECR (NYLI MacKay Securitized Income ETF) and MTBA (Simplify MBS ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. Over the past year, SECR returned 5.25% vs 5.18% for MTBA. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SECR charges 0.28%/yr vs 0.15%/yr for MTBA.

Доходность

Сравнение доходности SECR и MTBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI MacKay Securitized Income ETF (SECR) и Simplify MBS ETF (MTBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SECR показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у MTBA с доходностью -0.23%.

SECR

1 день
-0.08%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.66%
6 месяцев
0.58%
1 год
5.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MTBA

1 день
-0.12%
1 месяц
0.21%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.18%
1 год
5.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SECR и MTBA

2026 (YTD)20252024
SECR
NYLI MacKay Securitized Income ETF		0.66%7.85%4.71%
MTBA
Simplify MBS ETF		-0.23%7.74%2.32%

Correlation

The correlation between SECR and MTBA is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2024 г.

0.85

The correlation between SECR and MTBA has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SECR и MTBA

Секторы
SECR
MTBA

Финансовые услуги

0.1%
47.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SECR
0.1%
MTBA
47.2%

Сырьевые материалы

SECR

-

MTBA

-

Коммуникационные услуги

SECR

-

MTBA

-

Потребительский циклический сектор

SECR

-

MTBA

-

Потребительский защитный сектор

SECR

-

MTBA

-

Энергетика

SECR

-

MTBA

-

Здравоохранение

SECR

-

MTBA

-

Промышленность

SECR

-

MTBA

-

Недвижимость

SECR

-

MTBA

-

Технологии

SECR

-

MTBA

-

Коммунальные услуги

SECR

-

MTBA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYLI MacKay Securitized Income ETF

Simplify MBS ETF

Часто сравнивают с SECR:
SECR с MMSDSECR с MBSXSECR с BPHSECR с AMDYSECR с ACLOSECR с CPLBSECR с AGZD
Часто сравнивают с MTBA:
MTBA с BUCKMTBA с RSSTMTBA с AGGHMTBA с CDXMTBA с JMBSMTBA с IRONXMTBA с AHTPX

Доходность на риск

SECR vs. MTBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SECR
Ранг доходности на риск SECR: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECR: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
MTBA
Ранг доходности на риск MTBA: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTBA: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTBA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTBA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTBA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTBA: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SECR c MTBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI MacKay Securitized Income ETF (SECR) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SECRMTBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.68

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.38

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

1.84

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.40

6.28

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SECR vs. MTBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SECR на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTBA равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SECR и MTBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SECRMTBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.68

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

1.30

+0.14

Просадки

Сравнение просадок SECR и MTBA

Максимальная просадка SECR за все время составила -3.93%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECR и MTBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SECRMTBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.93%

-3.48%

-0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-2.82%

-0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-1.60%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

-0.79%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.83%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SECR и MTBA

NYLI MacKay Securitized Income ETF (SECR) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с Simplify MBS ETF (MTBA) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что SECR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SECRMTBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

1.33%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

2.47%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

3.10%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.63%

3.95%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.63%

3.95%

+0.68%

Сравнение комиссий SECR и MTBA

SECR берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SECR и MTBA

Дивидендная доходность SECR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности MTBA в 6.09%

ПозицияTTM202520242023
MTBA
Simplify MBS ETF		6.09%5.98%6.03%0.48%
SECR
NYLI MacKay Securitized Income ETF		6.28%6.68%3.24%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SECR and MTBA have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SECR has higher volatility (1.54%) compared to MTBA (1.33%). In terms of maximum drawdown, SECR dropped -3.93% vs MTBA's -3.48%.

On 1-year performance, SECR leads with 5.25% vs 5.18% for MTBA. On fees, MTBA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MTBA has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SECR has performed better with a 5.25% return vs 5.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTBA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for SECR.

SECR has the higher dividend yield at 6.28%, compared with 6.09% for MTBA.

They also come from different issuers: NYLI and Simplify. Their fees differ too: 0.28% for SECR and 0.15% for MTBA.

MTBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SECR и MTBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор