Сравнение SECR с BPH
SECR (NYLI MacKay Securitized Income ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - SECR is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by NYLI, while BPH is a Oil & Gas fund actively managed by Precidian. Both are actively managed. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. SECR charges 0.28%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности SECR и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SECR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SECR и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SECR NYLI MacKay Securitized Income ETF | 0.12% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 2.83% |
Correlation
The correlation between SECR and BPH is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | -0.66 |
Сравнение распределения секторов SECR и BPH
Секторы
SECR
BPH
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
SECR
BPH
-
Сырьевые материалы
SECR
-
BPH
-
Коммуникационные услуги
SECR
-
BPH
-
Потребительский циклический сектор
SECR
-
BPH
-
Потребительский защитный сектор
SECR
-
BPH
-
Энергетика
SECR
-
BPH
Здравоохранение
SECR
-
BPH
-
Промышленность
SECR
-
BPH
-
Недвижимость
SECR
-
BPH
-
Технологии
SECR
-
BPH
-
Коммунальные услуги
SECR
-
BPH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SECR vs. BPH — Ранг доходности на риск
SECR
BPH
Сравнение SECR c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI MacKay Securitized Income ETF (SECR) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SECR | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SECR | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 9.48 | -8.04 |
Просадки
Сравнение просадок SECR и BPH
Максимальная просадка SECR за все время составила -3.93%, что больше максимальной просадки BPH в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECR и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SECR | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.93% | -2.35% | -1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | 0.00% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -1.08% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SECR и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SECR | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.96% | 25.75% | -21.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.63% | 25.75% | -21.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.63% | 25.75% | -21.12% |
Сравнение комиссий SECR и BPH
SECR берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SECR и BPH
Дивидендная доходность SECR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, тогда как BPH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SECR NYLI MacKay Securitized Income ETF | 6.28% | 6.68% | 3.24% |
Часто задаваемые вопросы
SECR and BPH have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.28% for SECR.
SECR has the higher dividend yield at 6.28%, compared with 0.00% for BPH.
SECR is categorized as Mortgage Backed Securities, while BPH is Oil & Gas. They also come from different issuers: NYLI and Precidian. Their fees differ too: 0.28% for SECR and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для SECR и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор