PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SECR с LMBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SECR с LMBS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SECR (NYLI MacKay Securitized Income ETF) and LMBS (First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. Over the past year, SECR returned 4.28% vs 5.52% for LMBS. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SECR charges 0.28%/yr vs 0.68%/yr for LMBS.

Доходность

Сравнение доходности SECR и LMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI MacKay Securitized Income ETF (SECR) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SECR показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у LMBS с доходностью 1.44%.

SECR

1 день
0.10%
1 месяц
0.52%
С начала года
0.72%
6 месяцев
0.80%
1 год
4.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LMBS

1 день
0.03%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.43%
1 год
5.52%
3 года*
5.80%
5 лет*
3.11%
10 лет*
2.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SECR и LMBS

2026 (YTD)20252024
SECR
NYLI MacKay Securitized Income ETF		0.72%7.85%4.71%
LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF		1.44%7.05%4.05%

Correlation

The correlation between SECR and LMBS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2024 г.

0.79

The correlation between SECR and LMBS has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYLI MacKay Securitized Income ETF

First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF

Часто сравнивают с SECR:
SECR с MMSDSECR с MBSXSECR с ACLOSECR с BPHSECR с MTBASECR с CPLBSECR с AGZD
Часто сравнивают с LMBS:
LMBS с FMBLMBS с IXJLMBS с JMBSLMBS с PULSLMBS с AGGLMBS с KNGLMBS с VOO

Доходность на риск

SECR vs. LMBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SECR
Ранг доходности на риск SECR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECR: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECR: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
LMBS
Ранг доходности на риск LMBS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMBS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMBS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMBS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMBS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMBS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SECR c LMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI MacKay Securitized Income ETF (SECR) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SECRLMBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.86

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
4.37

-2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.57

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

3.88

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.12

16.33

-12.21

SECR vs. LMBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SECR на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа LMBS равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SECR и LMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SECR и LMBS

Максимальная просадка SECR за все время составила -3.93%, что меньше максимальной просадки LMBS в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECR и LMBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SECRLMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.93%

-6.49%

+2.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-1.43%

-1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-0.17%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-0.80%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.34%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SECR и LMBS

NYLI MacKay Securitized Income ETF (SECR) имеет более высокую волатильность в 1.00% по сравнению с First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что SECR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SECRLMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

0.54%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.88%

1.47%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.95%

1.94%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.61%

2.57%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.61%

2.35%

+2.26%

Сравнение комиссий SECR и LMBS

SECR берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии LMBS в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SECR и LMBS

Дивидендная доходность SECR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности LMBS в 4.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF		4.09%4.08%4.28%3.96%2.22%2.04%2.27%2.55%2.76%2.73%2.84%3.03%
SECR
NYLI MacKay Securitized Income ETF		6.28%6.68%3.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SECR and LMBS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SECR has higher volatility (1.00%) compared to LMBS (0.54%). In terms of maximum drawdown, SECR dropped -3.93% vs LMBS's -6.49%.

On 1-year performance, LMBS leads with 5.52% vs 4.28% for SECR. On fees, SECR is cheaper at 0.28% per year. On volatility, LMBS has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LMBS has performed better with a 5.52% return vs 4.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SECR is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.68% for LMBS.

SECR has the higher dividend yield at 6.28%, compared with 4.09% for LMBS.

They also come from different issuers: NYLI and First Trust. Their fees differ too: 0.28% for SECR and 0.68% for LMBS.

LMBS currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SECR и LMBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор