Сравнение SECR с MMSD
SECR (NYLI MacKay Securitized Income ETF) and MMSD (NYLI MacKay Muni Short Duration ETF) are both exchange-traded funds - SECR is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by NYLI, while MMSD is a Municipal Bonds fund actively managed by NYLI. Both are actively managed. Over the past year, SECR returned 5.25% vs 4.73% for MMSD. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SECR charges 0.28%/yr vs 0.25%/yr for MMSD.
Доходность
Сравнение доходности SECR и MMSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SECR показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у MMSD с доходностью 1.26%.
SECR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MMSD
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SECR и MMSD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SECR NYLI MacKay Securitized Income ETF | 0.66% | 4.65% |
MMSD NYLI MacKay Muni Short Duration ETF | 1.26% | 3.66% |
Correlation
The correlation between SECR and MMSD is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2025 г. | 0.62 |
The correlation between SECR and MMSD has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SECR vs. MMSD — Ранг доходности на риск
SECR
MMSD
Сравнение SECR c MMSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI MacKay Securitized Income ETF (SECR) и NYLI MacKay Muni Short Duration ETF (MMSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SECR | MMSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.62 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 3.53 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 13.49 | -8.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SECR | MMSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 2.75 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 2.63 | -1.19 |
Просадки
Сравнение просадок SECR и MMSD
Максимальная просадка SECR за все время составила -3.93%, что больше максимальной просадки MMSD в -1.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECR и MMSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SECR | MMSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.93% | -1.35% | -2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -1.35% | -1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -0.19% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -0.22% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.35% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SECR и MMSD
NYLI MacKay Securitized Income ETF (SECR) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с NYLI MacKay Muni Short Duration ETF (MMSD) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что SECR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SECR | MMSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 0.69% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 1.43% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.96% | 1.73% | +2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.63% | 1.76% | +2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.63% | 1.76% | +2.87% |
Сравнение комиссий SECR и MMSD
SECR берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии MMSD в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SECR и MMSD
Дивидендная доходность SECR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности MMSD в 3.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MMSD NYLI MacKay Muni Short Duration ETF | 3.57% | 2.30% | 0.00% |
SECR NYLI MacKay Securitized Income ETF | 6.28% | 6.68% | 3.24% |
Часто задаваемые вопросы
SECR and MMSD have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SECR has higher volatility (1.54%) compared to MMSD (0.69%). In terms of maximum drawdown, SECR dropped -3.93% vs MMSD's -1.35%.
On 1-year performance, SECR leads with 5.25% vs 4.73% for MMSD. On fees, MMSD is cheaper at 0.25% per year. On volatility, MMSD has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SECR has performed better with a 5.25% return vs 4.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MMSD is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for SECR.
SECR has the higher dividend yield at 6.28%, compared with 3.57% for MMSD.
SECR is categorized as Mortgage Backed Securities, while MMSD is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.28% for SECR and 0.25% for MMSD.
MMSD currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SECR и MMSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор