PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEBLX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEBLX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Balanced Fund (SEBLX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

SEBLX управляется Touchstone. Фонд был запущен 15 нояб. 1938 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SEBLX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Balanced Fund (SEBLX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEBLX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEBLX
Touchstone Balanced Fund		-4.75%13.59%13.08%18.17%-16.16%13.95%18.74%39.05%-2.74%15.69%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, SEBLX показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции SEBLX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 10.49% против 3.00% соответственно.

SEBLX

1 день
2.10%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-2.91%
1 год
9.22%
3 года*
10.68%
5 лет*
5.78%
10 лет*
10.49%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Balanced Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с SEBLX:
SEBLX с JDBAXSEBLX с PDIAXSEBLX с ABALXSEBLX с TRBCXSEBLX с SENCXSEBLX с SAGWXSEBLX с TEQAX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий SEBLX и SCLAX

SEBLX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

SEBLX
Touchstone Balanced Fund
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

SEBLX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEBLX
Ранг доходности на риск SEBLX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEBLX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEBLX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEBLX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEBLX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEBLX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEBLX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Balanced Fund (SEBLX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEBLXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.96

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.75

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.39

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

2.24

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

9.02

-4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEBLX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEBLX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEBLX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEBLXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.96

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

1.01

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

1.10

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.96

-0.21

Корреляция

Корреляция между SEBLX и SCLAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEBLX и SCLAX

Дивидендная доходность SEBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEBLX
Touchstone Balanced Fund		5.28%5.03%1.83%1.26%0.99%2.74%7.72%24.06%7.04%6.00%1.98%5.91%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок SEBLX и SCLAX

Максимальная просадка SEBLX за все время составила -36.70%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEBLX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEBLXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.70%

-5.59%

-31.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-2.32%

-5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-5.59%

-16.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.47%

-5.59%

-16.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-1.84%

-4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-1.15%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

0.58%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SEBLX и SCLAX

Touchstone Balanced Fund (SEBLX) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что SEBLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEBLXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

1.19%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.41%

2.01%

+4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.49%

2.66%

+8.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.22%

3.07%

+8.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.17%

2.75%

+9.42%