PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEACX с VBISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEACX с VBISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crossmark Steward Select Bond Fund (SEACX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX).

SEACX управляется Crossmark Steward Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г.. VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности SEACX и VBISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crossmark Steward Select Bond Fund (SEACX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEACX и VBISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEACX
Crossmark Steward Select Bond Fund		-0.45%6.50%1.43%5.54%-11.55%-2.01%4.97%6.96%-0.12%2.24%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		-0.24%5.67%3.66%4.54%-5.61%-1.35%4.63%4.78%1.27%1.10%

Доходность по периодам

С начала года, SEACX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у VBISX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции SEACX уступали акциям VBISX по среднегодовой доходности: 1.17% против 1.77% соответственно.

SEACX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.15%
1 год
3.84%
3 года*
3.40%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.17%

VBISX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.73%
1 год
3.56%
3 года*
3.88%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crossmark Steward Select Bond Fund

Vanguard Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с SEACX:
SEACX с TRDFXSEACX с SCJIXSEACX с SEECXSEACX с SGISXSEACX с SNTCXSEACX с DFCFXSEACX с STBFX
Часто сравнивают с VBISX:
VBISX с VBIRXVBISX с FZOMXVBISX с VBTLXVBISX с FIPDXVBISX с BNDVBISX с VTIPVBISX с BSV

Сравнение комиссий SEACX и VBISX

SEACX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VBISX в 0.15%.

SEACX
Crossmark Steward Select Bond Fund
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

SEACX vs. VBISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEACX
Ранг доходности на риск SEACX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEACX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEACX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEACX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEACX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEACX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VBISX
Ранг доходности на риск VBISX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBISX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBISX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBISX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBISX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBISX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEACX c VBISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward Select Bond Fund (SEACX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEACXVBISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.53

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.48

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.30

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

2.65

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.46

9.58

-4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEACX vs. VBISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEACX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа VBISX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEACX и VBISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEACXVBISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.53

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.49

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.75

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.34

-0.68

Корреляция

Корреляция между SEACX и VBISX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEACX и VBISX

Дивидендная доходность SEACX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности VBISX в 3.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEACX
Crossmark Steward Select Bond Fund		3.36%2.72%2.78%2.06%1.67%1.41%1.86%2.26%2.22%1.98%2.18%2.30%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		3.51%3.44%3.29%2.10%1.38%1.16%1.72%2.16%1.92%1.58%1.42%1.34%

Просадки

Сравнение просадок SEACX и VBISX

Максимальная просадка SEACX за все время составила -16.96%, что больше максимальной просадки VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEACX и VBISX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEACXVBISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.96%

-8.79%

-8.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.62%

-1.54%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.34%

-8.72%

-7.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.96%

-8.79%

-8.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-1.16%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-0.87%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.43%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SEACX и VBISX

Crossmark Steward Select Bond Fund (SEACX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что SEACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEACXVBISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

0.71%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

1.50%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11%

2.44%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.82%

2.91%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.88%

2.37%

+1.51%