PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEACX с TRDFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEACX с TRDFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SEACX (Crossmark Steward Select Bond Fund) and TRDFX (Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund) are both mutual funds - SEACX is a Short-Term Bond fund managed by Crossmark Steward Funds, while TRDFX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Crossmark Steward Funds. Over the past 10 years, SEACX returned 1.14%/yr vs 9.78%/yr for TRDFX. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. SEACX charges 0.72%/yr vs 0.80%/yr for TRDFX.

Доходность

Сравнение доходности SEACX и TRDFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crossmark Steward Select Bond Fund (SEACX) и Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund (TRDFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEACX показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у TRDFX с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции SEACX уступали акциям TRDFX по среднегодовой доходности: 1.14% против 9.78% соответственно.

SEACX

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
-0.15%
1 год
4.63%
3 года*
3.79%
5 лет*
0.18%
10 лет*
1.14%

TRDFX

1 день
0.95%
1 месяц
3.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
14.01%
1 год
26.70%
3 года*
14.25%
5 лет*
6.77%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEACX и TRDFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEACX
Crossmark Steward Select Bond Fund		-0.01%6.50%1.43%5.54%-11.55%-2.01%4.97%6.96%-0.12%2.24%
TRDFX
Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund		14.21%5.76%9.90%15.86%-14.98%26.35%10.40%21.40%-12.76%13.92%

Correlation

The correlation between SEACX and TRDFX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

-0.15

The correlation between SEACX and TRDFX shifts across timeframes, from -0.15 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crossmark Steward Select Bond Fund

Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund

Часто сравнивают с SEACX:
SEACX с SGISXSEACX с SNTCXSEACX с SEECXSEACX с SCJIXSEACX с DFEQXSEACX с DFCFXSEACX с DHEAX
Часто сравнивают с TRDFX:
TRDFX с SEECXTRDFX с SGISXTRDFX с CSMDXTRDFX с SCJIXTRDFX с RYOTXTRDFX с WEMMXTRDFX с AZBIX

Доходность на риск

SEACX vs. TRDFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEACX
Ранг доходности на риск SEACX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEACX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEACX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEACX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEACX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEACX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
TRDFX
Ранг доходности на риск TRDFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRDFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRDFX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRDFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRDFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRDFX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEACX c TRDFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward Select Bond Fund (SEACX) и Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund (TRDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEACXTRDFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.80

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.61

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

3.34

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.13

11.62

-6.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEACX vs. TRDFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEACX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRDFX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEACX и TRDFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEACXTRDFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.80

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.31

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.43

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.36

+0.31

Просадки

Сравнение просадок SEACX и TRDFX

Максимальная просадка SEACX за все время составила -16.96%, что меньше максимальной просадки TRDFX в -61.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEACX и TRDFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEACXTRDFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.96%

-61.60%

+44.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-8.55%

+5.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.90%

-26.32%

+22.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.34%

-29.52%

+13.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.96%

-45.92%

+28.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

0.00%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-12.97%

+10.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

2.45%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SEACX и TRDFX

Текущая волатильность для Crossmark Steward Select Bond Fund (SEACX) составляет 1.22%, в то время как у Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund (TRDFX) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что SEACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEACXTRDFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

4.32%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

11.23%

-8.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72%

15.88%

-12.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.85%

22.00%

-17.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.90%

22.86%

-18.96%

Сравнение комиссий SEACX и TRDFX

SEACX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии TRDFX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEACX и TRDFX

Дивидендная доходность SEACX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности TRDFX в 7.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEACX
Crossmark Steward Select Bond Fund		3.34%2.72%2.78%2.06%1.67%1.41%1.86%2.26%2.22%1.98%2.18%2.30%
TRDFX
Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund		7.67%8.76%6.18%4.29%28.61%13.92%4.16%3.50%15.78%7.77%3.51%13.93%

Часто задаваемые вопросы

SEACX and TRDFX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRDFX has higher volatility (4.32%) compared to SEACX (1.22%). In terms of maximum drawdown, SEACX dropped -16.96% vs TRDFX's -61.60%.

TRDFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEACX и TRDFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор