Сравнение SEACX с DFCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crossmark Steward Select Bond Fund (SEACX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX).
SEACX управляется Crossmark Steward Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г.. DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности SEACX и DFCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEACX и DFCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEACX Crossmark Steward Select Bond Fund | -0.45% | 6.50% | 1.43% | 5.54% | -11.55% | -2.01% | 4.97% | 6.96% | -0.12% | 2.24% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.89% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.60% | 0.57% | 2.65% | 1.78% | 0.92% |
Доходность по периодам
С начала года, SEACX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции SEACX уступали акциям DFCFX по среднегодовой доходности: 1.17% против 2.44% соответственно.
SEACX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.17%
DFCFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEACX и DFCFX
SEACX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%.
Доходность на риск
SEACX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск
SEACX
DFCFX
Сравнение SEACX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward Select Bond Fund (SEACX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEACX | DFCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 2.59 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 2.98 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 3.80 | -2.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.07 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 5.56 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEACX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 2.59 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.84 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.78 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.34 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между SEACX и DFCFX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEACX и DFCFX
Дивидендная доходность SEACX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности DFCFX в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEACX Crossmark Steward Select Bond Fund | 3.36% | 2.72% | 2.78% | 2.06% | 1.67% | 1.41% | 1.86% | 2.26% | 2.22% | 1.98% | 2.18% | 2.30% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок SEACX и DFCFX
Максимальная просадка SEACX за все время составила -16.96%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEACX и DFCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEACX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.96% | -4.27% | -12.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | -1.03% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.34% | -4.27% | -12.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.96% | -4.27% | -12.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | 0.00% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -0.26% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.38% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEACX и DFCFX
Crossmark Steward Select Bond Fund (SEACX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что SEACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEACX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 0.15% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | 0.42% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 1.21% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.82% | 4.39% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.88% | 3.13% | +0.75% |