График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Crossmark Steward Select Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Crossmark Steward Select Bond Fund (SEACX) показал доход в -0.67% с начала года и 3.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SEACX составила 1.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Crossmark Steward Select Bond Fund
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 3.33%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- 1.15%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 30.4 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -3.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SEACX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.4%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 1.45% | -2.10% | -0.67% | |||||||||
| 2025 | 0.55% | 1.81% | -0.49% | 0.45% | -0.31% | 1.46% | -0.13% | 1.11% | 1.03% | 0.44% | 0.70% | -0.27% | 6.50% |
| 2024 | 0.00% | -1.13% | 0.81% | -1.77% | 1.34% | 0.58% | 1.82% | 1.07% | 1.22% | -1.99% | 0.95% | -1.39% | 1.43% |
| 2023 | 2.51% | -2.45% | 2.64% | 0.45% | -0.91% | -0.11% | 0.14% | -0.23% | -1.47% | -0.75% | 3.22% | 2.55% | 5.54% |
| 2022 | -2.03% | -1.07% | -2.55% | -3.48% | 0.76% | -1.52% | 2.29% | -2.68% | -3.82% | -0.71% | 3.19% | -0.33% | -11.55% |
| 2021 | -0.78% | -1.22% | -0.92% | 0.69% | 0.24% | 0.70% | 0.72% | -0.28% | -0.70% | -0.36% | -0.08% | 0.00% | -2.01% |
Метрики бенчмарка
Crossmark Steward Select Bond Fund: годовая альфа составляет 2.51%, бета — -0.02, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 04.01.2005.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (9.50%) было выше, чем в снижении (3.34%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета -0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.51%
- Бета
- -0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 9.50%
- Участие в снижении
- 3.34%
Комиссия
Комиссия SEACX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SEACX имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Crossmark Steward Select Bond Fund (SEACX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SEACX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.90 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.39 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.40 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 6.61 | -0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SEACX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Crossmark Steward Select Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.75 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.75 | $0.62 | $0.61 | $0.46 | $0.36 | $0.35 | $0.48 | $0.56 | $0.53 | $0.48 | $0.53 | $0.56 |
Дивидендный доход | 3.36% | 2.72% | 2.78% | 2.06% | 1.67% | 1.41% | 1.86% | 2.26% | 2.22% | 1.98% | 2.18% | 2.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Crossmark Steward Select Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.62 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.61 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.46 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Crossmark Steward Select Bond Fund показал максимальную просадку в 16.96%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Crossmark Steward Select Bond Fund составляет 2.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.96% | 5 авг. 2020 г. | 558 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -7.94% | 9 мар. 2020 г. | 10 | 20 мар. 2020 г. | 48 | 29 мая 2020 г. | 58 |
| -5.13% | 3 мая 2013 г. | 87 | 5 сент. 2013 г. | 236 | 15 авг. 2014 г. | 323 |
| -3.65% | 18 мар. 2008 г. | 62 | 13 июн. 2008 г. | 121 | 4 дек. 2008 г. | 183 |
| -3.15% | 11 авг. 2016 г. | 89 | 15 дек. 2016 г. | 156 | 1 авг. 2017 г. | 245 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...