Сравнение SEACX с DFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crossmark Steward Select Bond Fund (SEACX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).
SEACX управляется Crossmark Steward Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SEACX и DFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEACX и DFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEACX Crossmark Steward Select Bond Fund | -0.45% | 6.50% | 1.43% | 5.54% | -11.55% | -2.01% | 4.97% | 6.96% | -0.12% | 2.24% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SEACX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции SEACX уступали акциям DFAIX по среднегодовой доходности: 1.17% против 3.20% соответственно.
SEACX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.17%
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEACX и DFAIX
SEACX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.
Доходность на риск
SEACX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск
SEACX
DFAIX
Сравнение SEACX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward Select Bond Fund (SEACX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEACX | DFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 3.49 | -2.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 5.81 | -4.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 2.05 | -0.87 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 8.23 | -6.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 32.03 | -26.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEACX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 3.49 | -2.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 1.20 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 1.26 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.08 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между SEACX и DFAIX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEACX и DFAIX
Дивидендная доходность SEACX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности DFAIX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEACX Crossmark Steward Select Bond Fund | 3.36% | 2.72% | 2.78% | 2.06% | 1.67% | 1.41% | 1.86% | 2.26% | 2.22% | 1.98% | 2.18% | 2.30% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок SEACX и DFAIX
Максимальная просадка SEACX за все время составила -16.96%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEACX и DFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEACX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.96% | -5.63% | -11.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | -0.47% | -2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.34% | -5.46% | -10.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.96% | -5.63% | -11.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -0.28% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -0.95% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.12% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEACX и DFAIX
Crossmark Steward Select Bond Fund (SEACX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что SEACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEACX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 0.49% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | 0.75% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 1.07% | +3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.82% | 3.18% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.88% | 2.56% | +1.32% |