PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEA с XLII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEA с XLII

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SEA (U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF) and XLII (State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - SEA is a Industrials Equities fund tracking the U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross, while XLII is a Derivative Income fund actively managed by State Street. SEA is passively managed, while XLII is actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SEA charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for XLII.

Доходность

Сравнение доходности SEA и XLII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEA показывает доходность 18.38%, что значительно выше, чем у XLII с доходностью 10.53%.

SEA

1 день
-1.11%
1 месяц
-3.09%
С начала года
18.38%
6 месяцев
17.18%
1 год
27.07%
3 года*
18.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLII

1 день
0.69%
1 месяц
4.79%
С начала года
10.53%
6 месяцев
9.81%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEA и XLII

2026 (YTD)2025
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		18.38%3.87%
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		10.53%6.30%

Correlation

The correlation between SEA and XLII is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.48

Сравнение распределения секторов SEA и XLII

Секторы
SEA
XLII

Промышленность

83.8%
93.8%

Энергетика

16.2%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

100.8%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

-1.6%
5.9%

Промышленность

SEA
83.8%
XLII
93.8%

Энергетика

SEA
16.2%
XLII

-

Коммуникационные услуги

SEA
0.0%
XLII

-

Сырьевые материалы

SEA

-

XLII

-

Потребительский циклический сектор

SEA

-

XLII
0.3%

Потребительский защитный сектор

SEA

-

XLII

-

Финансовые услуги

SEA

-

XLII
100.8%

Здравоохранение

SEA

-

XLII

-

Недвижимость

SEA

-

XLII

-

Коммунальные услуги

SEA

-

XLII

-

Технологии

SEA
-1.6%
XLII
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF

State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с SEA:
SEA с BOATSEA с BDRYSEA с SHPPSEA с AIRRSEA с HACKSEA с KNGSEA с SPY
Часто сравнивают с XLII:
XLII с IPAVXLII с CWIIXLII с RIFRXLII с PPAXLII с IVEPXLII с MADEXLII с JETS

Доходность на риск

SEA vs. XLII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEA
Ранг доходности на риск SEA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEA: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
XLII

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEA c XLII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEAXLIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.18

—

—

SEA vs. XLII - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEA и XLII

Максимальная просадка SEA за все время составила -39.53%, что больше максимальной просадки XLII в -10.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEA и XLII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEAXLIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.53%

-10.10%

-29.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-0.69%

-4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.16%

-1.30%

-12.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SEA и XLII

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEAXLIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.57%

12.18%

+4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.64%

12.18%

+9.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.64%

12.18%

+9.46%

Сравнение комиссий SEA и XLII

SEA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLII в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEA и XLII

Дивидендная доходность SEA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что меньше доходности XLII в 10.90%

ПозицияTTM2025202420232022
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		5.71%6.76%18.47%9.85%18.73%
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		10.90%5.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEA and XLII have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLII is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLII is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for SEA.

XLII has the higher dividend yield at 10.90%, compared with 5.71% for SEA.

SEA is categorized as Industrials Equities, while XLII is Derivative Income. They also come from different issuers: US Global and State Street. Their fees differ too: 0.60% for SEA and 0.35% for XLII.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEA и XLII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор