PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEA с IFRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEA с IFRA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEA (U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF) and IFRA (iShares U.S. Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds - SEA tracks the U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross while IFRA tracks the NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SEA returned 19.14%/yr vs 20.60%/yr for IFRA. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEA charges 0.60%/yr vs 0.30%/yr for IFRA.

Доходность

Сравнение доходности SEA и IFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEA показывает доходность 21.42%, что значительно выше, чем у IFRA с доходностью 17.78%.

SEA

1 день
0.53%
1 месяц
-1.78%
С начала года
21.42%
6 месяцев
20.68%
1 год
31.28%
3 года*
19.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

IFRA

1 день
0.78%
1 месяц
-1.89%
С начала года
17.78%
6 месяцев
17.29%
1 год
30.32%
3 года*
20.60%
5 лет*
13.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEA и IFRA

2026 (YTD)2025202420232022
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		21.42%16.78%2.52%19.33%-17.28%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		17.78%15.90%17.02%13.42%1.60%

Correlation

The correlation between SEA and IFRA is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2022 г.

0.51

The correlation between SEA and IFRA has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEA и IFRA

Секторы
SEA
IFRA

Промышленность

82.7%
39.4%

Энергетика

17.3%
7.9%

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

14.7%

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

37.7%

Технологии

-1.6%

-

Промышленность

SEA
82.7%
IFRA
39.4%

Энергетика

SEA
17.3%
IFRA
7.9%

Коммуникационные услуги

SEA
0.0%
IFRA

-

Сырьевые материалы

SEA

-

IFRA
14.7%

Потребительский циклический сектор

SEA

-

IFRA
0.0%

Потребительский защитный сектор

SEA

-

IFRA
0.0%

Финансовые услуги

SEA

-

IFRA

-

Здравоохранение

SEA

-

IFRA

-

Недвижимость

SEA

-

IFRA

-

Коммунальные услуги

SEA

-

IFRA
37.7%

Технологии

SEA
-1.6%
IFRA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF

iShares U.S. Infrastructure ETF

Часто сравнивают с SEA:
SEA с BOATSEA с BDRYSEA с SHPPSEA с BCIMSEA с AIRRSEA с HACKSEA с SPY
Часто сравнивают с IFRA:
IFRA с PAVEIFRA с IGFIFRA с NFRAIFRA с GIIIFRA с VOOIFRA с FNDAIFRA с IYH

Доходность на риск

SEA vs. IFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEA
Ранг доходности на риск SEA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEA: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEA: 6666
Ранг коэф-та Мартина
IFRA
Ранг доходности на риск IFRA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFRA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEA c IFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEAIFRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.07

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.02

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

3.63

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.96

13.52

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEA vs. IFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEA на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IFRA равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEA и IFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEAIFRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.07

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.64

-0.24

Просадки

Сравнение просадок SEA и IFRA

Максимальная просадка SEA за все время составила -39.53%, примерно равная максимальной просадке IFRA в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEA и IFRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEAIFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.53%

-41.06%

+1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-8.40%

-2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.42%

-19.93%

-12.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-1.89%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.30%

-5.14%

-9.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.25%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SEA и IFRA

Текущая волатильность для U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) составляет 4.48%, в то время как у iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что SEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEAIFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

4.74%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

11.31%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

14.77%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.66%

17.92%

+3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.66%

21.37%

+0.29%

Сравнение комиссий SEA и IFRA

SEA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IFRA в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEA и IFRA

Дивидендная доходность SEA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что больше доходности IFRA в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		1.58%1.84%1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		5.56%6.76%18.47%9.85%18.73%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEA and IFRA have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFRA has higher volatility (4.74%) compared to SEA (4.48%). In terms of maximum drawdown, SEA dropped -39.53% vs IFRA's -41.06%.

On 3-year performance, IFRA leads with 20.60% vs 19.14% for SEA. On fees, IFRA is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SEA has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IFRA has performed better with a 20.60% return vs 19.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFRA is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for SEA.

SEA has the higher dividend yield at 5.56%, compared with 1.58% for IFRA.

SEA tracks U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross, while IFRA tracks NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. They also come from different issuers: US Global and iShares. Their fees differ too: 0.60% for SEA and 0.30% for IFRA.

IFRA currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEA и IFRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор