Сравнение SEA с IFRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA).
SEA и IFRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEA - это пассивный фонд от US Global, который отслеживает доходность U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 19 янв. 2022 г.. IFRA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SEA и IFRA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEA и IFRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 19.73% | 16.78% | 2.52% | 19.33% | -17.28% |
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 10.16% | 15.90% | 17.02% | 13.42% | 1.60% |
Доходность по периодам
С начала года, SEA показывает доходность 19.73%, что значительно выше, чем у IFRA с доходностью 10.16%.
SEA
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 19.73%
- 6 месяцев
- 27.26%
- 1 год
- 44.03%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFRA
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 29.85%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEA и IFRA
SEA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IFRA в 0.30%.
Доходность на риск
SEA vs. IFRA — Ранг доходности на риск
SEA
IFRA
Сравнение SEA c IFRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEA | IFRA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 1.75 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 2.47 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.31 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 2.84 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.67 | 12.10 | +1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEA | IFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 1.75 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.61 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между SEA и IFRA составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEA и IFRA
Дивидендная доходность SEA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности IFRA в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 5.64% | 6.76% | 18.47% | 9.85% | 18.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 1.69% | 1.84% | 1.75% | 1.98% | 1.98% | 1.63% | 2.08% | 1.68% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок SEA и IFRA
Максимальная просадка SEA за все время составила -39.53%, примерно равная максимальной просадке IFRA в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEA и IFRA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEA | IFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.53% | -41.06% | +1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.06% | -10.68% | -5.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -4.27% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -5.21% | -9.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 2.51% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEA и IFRA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что SEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEA | IFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 5.38% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 10.33% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.91% | 17.14% | +3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 17.80% | +4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.86% | 21.44% | +0.42% |