PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEA с HWAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEA с HWAY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SEA (U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF) and HWAY (Themes US Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds - SEA tracks the U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross while HWAY tracks the Solactive United States Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past year, SEA returned 30.09% vs 42.60% for HWAY. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SEA charges 0.60%/yr vs 0.29%/yr for HWAY.

Доходность

Сравнение доходности SEA и HWAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и Themes US Infrastructure ETF (HWAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEA показывает доходность 20.79%, что значительно ниже, чем у HWAY с доходностью 22.83%.

SEA

1 день
-0.80%
1 месяц
0.23%
С начала года
20.79%
6 месяцев
21.12%
1 год
30.09%
3 года*
18.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

HWAY

1 день
0.93%
1 месяц
3.11%
С начала года
22.83%
6 месяцев
21.62%
1 год
42.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEA и HWAY

2026 (YTD)20252024
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		20.79%16.78%-8.62%
HWAY
Themes US Infrastructure ETF		22.83%19.99%3.39%

Correlation

The correlation between SEA and HWAY is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г.

0.47

The correlation between SEA and HWAY has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEA и HWAY

Секторы
SEA
HWAY

Промышленность

82.7%
79.7%

Энергетика

17.3%
0.2%

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

18.2%

Потребительский циклический сектор

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.1%

Технологии

-1.6%
0.2%

Промышленность

SEA
82.7%
HWAY
79.7%

Энергетика

SEA
17.3%
HWAY
0.2%

Коммуникационные услуги

SEA
0.0%
HWAY

-

Сырьевые материалы

SEA

-

HWAY
18.2%

Потребительский циклический сектор

SEA

-

HWAY
1.2%

Потребительский защитный сектор

SEA

-

HWAY
0.0%

Финансовые услуги

SEA

-

HWAY

-

Здравоохранение

SEA

-

HWAY

-

Недвижимость

SEA

-

HWAY

-

Коммунальные услуги

SEA

-

HWAY
0.1%

Технологии

SEA
-1.6%
HWAY
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF

Themes US Infrastructure ETF

Часто сравнивают с SEA:
SEA с BOATSEA с BDRYSEA с SHPPSEA с BCIMSEA с AIRRSEA с HACKSEA с SPY
Часто сравнивают с HWAY:
HWAY с MADEHWAY с XLIHWAY с FOWFHWAY с FIDUHWAY с WISEHWAY с EFRAHWAY с EVX

Доходность на риск

SEA vs. HWAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEA
Ранг доходности на риск SEA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
HWAY
Ранг доходности на риск HWAY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWAY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWAY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWAY: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWAY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWAY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEA c HWAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и Themes US Infrastructure ETF (HWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEAHWAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.17

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.03

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

3.39

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.52

12.51

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEA vs. HWAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEA на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWAY равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEA и HWAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEAHWAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.17

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.25

-0.85

Просадки

Сравнение просадок SEA и HWAY

Максимальная просадка SEA за все время составила -39.53%, что больше максимальной просадки HWAY в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEA и HWAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEAHWAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.53%

-25.96%

-13.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-12.63%

+1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-1.26%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.31%

-5.38%

-8.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.41%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SEA и HWAY

Текущая волатильность для U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) составляет 5.17%, в то время как у Themes US Infrastructure ETF (HWAY) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что SEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEAHWAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

7.31%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

16.31%

-4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

19.75%

-3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.67%

22.42%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

22.42%

-0.75%

Сравнение комиссий SEA и HWAY

SEA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HWAY в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEA и HWAY

Дивидендная доходность SEA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности HWAY в 1.05%

ПозицияTTM2025202420232022
HWAY
Themes US Infrastructure ETF		1.05%1.29%0.22%0.00%0.00%
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		5.59%6.76%18.47%9.85%18.73%

Часто задаваемые вопросы

SEA and HWAY have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HWAY has higher volatility (7.31%) compared to SEA (5.17%). In terms of maximum drawdown, SEA dropped -39.53% vs HWAY's -25.96%.

On 1-year performance, HWAY leads with 42.60% vs 30.09% for SEA. On fees, HWAY is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SEA has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HWAY has performed better with a 42.60% return vs 30.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HWAY is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for SEA.

SEA has the higher dividend yield at 5.59%, compared with 1.05% for HWAY.

SEA tracks U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross, while HWAY tracks Solactive United States Infrastructure Index. They also come from different issuers: US Global and Themes. Their fees differ too: 0.60% for SEA and 0.29% for HWAY.

HWAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEA и HWAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор