Сравнение SEA с FXR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR).
SEA и FXR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEA - это пассивный фонд от US Global, который отслеживает доходность U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 19 янв. 2022 г.. FXR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Industrials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SEA и FXR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEA и FXR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 19.09% | 16.78% | 2.52% | 19.33% | -17.28% |
FXR First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund | 2.31% | 7.56% | 16.19% | 26.98% | -11.10% |
Доходность по периодам
С начала года, SEA показывает доходность 19.09%, что значительно выше, чем у FXR с доходностью 2.31%.
SEA
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 19.09%
- 6 месяцев
- 27.29%
- 1 год
- 44.88%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXR
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -9.65%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEA и FXR
SEA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FXR в 0.64%.
Доходность на риск
SEA vs. FXR — Ранг доходности на риск
SEA
FXR
Сравнение SEA c FXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEA | FXR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.16 | 0.77 | +1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 1.27 | +1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.16 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 1.29 | +1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | 4.34 | +8.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEA | FXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 0.77 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.36 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между SEA и FXR составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEA и FXR
Дивидендная доходность SEA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности FXR в 0.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 5.67% | 6.76% | 18.47% | 9.85% | 18.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXR First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund | 0.67% | 0.71% | 0.72% | 0.77% | 0.92% | 0.52% | 1.06% | 0.74% | 1.18% | 0.55% | 0.52% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок SEA и FXR
Максимальная просадка SEA за все время составила -39.53%, что меньше максимальной просадки FXR в -63.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEA и FXR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEA | FXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.53% | -63.81% | +24.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.06% | -14.42% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -10.71% | +8.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.84% | -10.40% | -4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 4.27% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEA и FXR
Текущая волатильность для U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) составляет 6.68%, в то время как у First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что SEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEA | FXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 7.55% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | 14.04% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.91% | 23.45% | -2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.87% | 20.38% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.87% | 21.83% | +0.04% |