PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEA с FXR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEA с FXR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEA (U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF) and FXR (First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund) are both Industrials Equities funds - SEA tracks the U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross while FXR tracks the StrataQuant Industrials Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SEA returned 19.14%/yr vs 17.15%/yr for FXR. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEA charges 0.60%/yr vs 0.64%/yr for FXR.

Доходность

Сравнение доходности SEA и FXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEA показывает доходность 21.42%, что значительно выше, чем у FXR с доходностью 9.18%.

SEA

1 день
0.53%
1 месяц
-1.78%
С начала года
21.42%
6 месяцев
20.68%
1 год
31.28%
3 года*
19.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

FXR

1 день
0.67%
1 месяц
1.14%
С начала года
9.18%
6 месяцев
10.35%
1 год
21.27%
3 года*
17.15%
5 лет*
8.55%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEA и FXR

2026 (YTD)2025202420232022
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		21.42%16.78%2.52%19.33%-17.28%
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		9.18%7.56%16.19%26.98%-11.10%

Correlation

The correlation between SEA and FXR is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2022 г.

0.56

The correlation between SEA and FXR has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEA и FXR

Секторы
SEA
FXR

Промышленность

82.7%
70.5%

Энергетика

17.3%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

6.2%

Потребительский циклический сектор

-

7.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

3.4%

Здравоохранение

-

0.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.7%

Технологии

-1.6%
10.3%

Промышленность

SEA
82.7%
FXR
70.5%

Энергетика

SEA
17.3%
FXR

-

Коммуникационные услуги

SEA
0.0%
FXR

-

Сырьевые материалы

SEA

-

FXR
6.2%

Потребительский циклический сектор

SEA

-

FXR
7.5%

Потребительский защитный сектор

SEA

-

FXR

-

Финансовые услуги

SEA

-

FXR
3.4%

Здравоохранение

SEA

-

FXR
0.7%

Недвижимость

SEA

-

FXR

-

Коммунальные услуги

SEA

-

FXR
0.7%

Технологии

SEA
-1.6%
FXR
10.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с SEA:
SEA с BOATSEA с BDRYSEA с SHPPSEA с BCIMSEA с AIRRSEA с HACKSEA с SPY
Часто сравнивают с FXR:
FXR с FXZFXR с FIDUFXR с VISFXR с IYJFXR с XLIFXR с AIRRFXR с XLK

Доходность на риск

SEA vs. FXR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEA
Ранг доходности на риск SEA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEA: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEA: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FXR
Ранг доходности на риск FXR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXR: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXR: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXR: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEA c FXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEAFXRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.13

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
1.76

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.20

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

1.56

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.96

4.98

+6.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEA vs. FXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEA на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа FXR равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEA и FXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEAFXRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.13

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.37

+0.03

Просадки

Сравнение просадок SEA и FXR

Максимальная просадка SEA за все время составила -39.53%, что меньше максимальной просадки FXR в -63.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEA и FXR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEAFXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.53%

-63.81%

+24.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-13.66%

+2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.42%

-26.65%

-5.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-4.71%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.30%

-10.35%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

4.28%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SEA и FXR

Текущая волатильность для U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) составляет 4.48%, в то время как у First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что SEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEAFXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

5.52%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

14.62%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

18.91%

-2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.66%

20.57%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.66%

21.92%

-0.26%

Сравнение комиссий SEA и FXR

SEA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FXR в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEA и FXR

Дивидендная доходность SEA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что больше доходности FXR в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		0.62%0.71%0.72%0.77%0.92%0.52%1.06%0.74%1.18%0.55%0.52%0.62%
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		5.56%6.76%18.47%9.85%18.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEA and FXR have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXR has higher volatility (5.52%) compared to SEA (4.48%). In terms of maximum drawdown, SEA dropped -39.53% vs FXR's -63.81%.

On 3-year performance, SEA leads with 19.14% vs 17.15% for FXR. On fees, SEA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SEA has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEA has performed better with a 19.14% return vs 17.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.64% for FXR.

SEA has the higher dividend yield at 5.56%, compared with 0.62% for FXR.

SEA tracks U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross, while FXR tracks StrataQuant Industrials Index. They also come from different issuers: US Global and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for SEA and 0.64% for FXR.

SEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEA и FXR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор