PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEA с FOWF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEA с FOWF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEA (U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF) and FOWF (Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF) are both Industrials Equities funds - SEA tracks the U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross while FOWF tracks the Solactive Whitney Future of Warfare Index. Both are passively managed. Over the past year, SEA returned 31.28% vs 22.97% for FOWF. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SEA charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for FOWF.

Доходность

Сравнение доходности SEA и FOWF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEA показывает доходность 21.42%, что значительно выше, чем у FOWF с доходностью 10.66%.

SEA

1 день
0.53%
1 месяц
-1.78%
С начала года
21.42%
6 месяцев
20.68%
1 год
31.28%
3 года*
19.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

FOWF

1 день
1.12%
1 месяц
4.03%
С начала года
10.66%
6 месяцев
12.98%
1 год
22.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEA и FOWF

2026 (YTD)20252024
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		21.42%16.78%4.84%
FOWF
Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF		10.66%29.15%0.39%

Correlation

The correlation between SEA and FOWF is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.45

Сравнение распределения секторов SEA и FOWF

Секторы
SEA
FOWF

Промышленность

82.7%
62.2%

Энергетика

17.3%

-

Коммуникационные услуги

0.0%
5.8%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Потребительский циклический сектор

-

2.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

-1.6%
29.2%

Промышленность

SEA
82.7%
FOWF
62.2%

Энергетика

SEA
17.3%
FOWF

-

Коммуникационные услуги

SEA
0.0%
FOWF
5.8%

Сырьевые материалы

SEA

-

FOWF
0.8%

Потребительский циклический сектор

SEA

-

FOWF
2.0%

Потребительский защитный сектор

SEA

-

FOWF

-

Финансовые услуги

SEA

-

FOWF

-

Здравоохранение

SEA

-

FOWF

-

Недвижимость

SEA

-

FOWF

-

Коммунальные услуги

SEA

-

FOWF

-

Технологии

SEA
-1.6%
FOWF
29.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF

Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF

Часто сравнивают с SEA:
SEA с BOATSEA с BDRYSEA с SHPPSEA с BCIMSEA с AIRRSEA с HACKSEA с SPY
Часто сравнивают с FOWF:
FOWF с HVACFOWF с COWGFOWF с RIFRFOWF с HWAYFOWF с VISFOWF с KARSFOWF с ARMY

Доходность на риск

SEA vs. FOWF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEA
Ранг доходности на риск SEA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEA: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEA: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FOWF
Ранг доходности на риск FOWF: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOWF: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOWF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOWF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOWF: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOWF: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEA c FOWF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEAFOWFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.65

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.48

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

2.29

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.96

7.29

+4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEA vs. FOWF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEA на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FOWF равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEA и FOWF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEAFOWFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.65

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.68

-1.28

Просадки

Сравнение просадок SEA и FOWF

Максимальная просадка SEA за все время составила -39.53%, что больше максимальной просадки FOWF в -12.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEA и FOWF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEAFOWFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.53%

-12.29%

-27.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-10.08%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-1.72%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.30%

-2.05%

-12.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.16%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SEA и FOWF

Текущая волатильность для U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) составляет 4.48%, в то время как у Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что SEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEAFOWFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

4.88%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

11.58%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

13.96%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.66%

16.88%

+4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.66%

16.88%

+4.78%

Сравнение комиссий SEA и FOWF

SEA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FOWF в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEA и FOWF

Дивидендная доходность SEA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что больше доходности FOWF в 1.07%

ПозицияTTM2025202420232022
FOWF
Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF		1.07%0.79%0.00%0.00%0.00%
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		5.56%6.76%18.47%9.85%18.73%

Часто задаваемые вопросы

SEA and FOWF have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FOWF has higher volatility (4.88%) compared to SEA (4.48%). In terms of maximum drawdown, SEA dropped -39.53% vs FOWF's -12.29%.

On 1-year performance, SEA leads with 31.28% vs 22.97% for FOWF. On fees, FOWF is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SEA has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SEA has performed better with a 31.28% return vs 22.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FOWF is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for SEA.

SEA has the higher dividend yield at 5.56%, compared with 1.07% for FOWF.

SEA tracks U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross, while FOWF tracks Solactive Whitney Future of Warfare Index. They also come from different issuers: US Global and Pacer. Their fees differ too: 0.60% for SEA and 0.49% for FOWF.

SEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEA и FOWF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор