Сравнение SEA с DFEN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN).
SEA и DFEN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEA - это пассивный фонд от US Global, который отслеживает доходность U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 19 янв. 2022 г.. DFEN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SEA и DFEN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEA и DFEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 19.09% | 16.78% | 2.52% | 19.33% | -17.28% |
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | -1.16% | 156.62% | 27.07% | 24.70% | 3.51% |
Доходность по периодам
С начала года, SEA показывает доходность 19.09%, что значительно выше, чем у DFEN с доходностью -1.16%.
SEA
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 19.09%
- 6 месяцев
- 27.29%
- 1 год
- 44.88%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFEN
- 1 день
- 11.19%
- 1 месяц
- -30.09%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 127.12%
- 3 года*
- 56.37%
- 5 лет*
- 30.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEA и DFEN
SEA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DFEN в 0.99%.
Доходность на риск
SEA vs. DFEN — Ранг доходности на риск
SEA
DFEN
Сравнение SEA c DFEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEA | DFEN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.16 | 1.83 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 2.27 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.32 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 3.03 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | 10.38 | +2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEA | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 1.83 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.21 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между SEA и DFEN составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEA и DFEN
Дивидендная доходность SEA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что меньше доходности DFEN в 9.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 5.67% | 6.76% | 18.47% | 9.85% | 18.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 9.03% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок SEA и DFEN
Максимальная просадка SEA за все время составила -39.53%, что меньше максимальной просадки DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEA и DFEN.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEA | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.53% | -91.36% | +51.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.06% | -41.75% | +25.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -35.23% | +32.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.84% | -45.54% | +30.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 12.18% | -8.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEA и DFEN
Текущая волатильность для U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) составляет 6.68%, в то время как у Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) волатильность равна 23.85%. Это указывает на то, что SEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEA | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 23.85% | -17.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | 48.18% | -35.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.91% | 69.88% | -48.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.87% | 59.00% | -37.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.87% | 71.31% | -49.44% |