PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SE с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SE с XLE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SE (Sea Limited) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 5 years, SE returned -16.87%/yr vs 22.95%/yr for XLE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SE и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sea Limited (SE) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SE показывает доходность -16.74%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.29%.

SE

1 день
-4.62%
1 месяц
22.36%
6 месяцев
-14.34%
С начала года
-16.74%
1 год
-34.15%
3 года*
19.18%
5 лет*
-16.87%
10 лет*
—

XLE

1 день
0.92%
1 месяц
3.74%
6 месяцев
21.42%
С начала года
29.29%
1 год
36.53%
3 года*
15.59%
5 лет*
22.95%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SE и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SE
Sea Limited		-16.74%20.24%161.98%-22.16%-76.74%12.39%394.90%255.30%-15.08%-17.97%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.29%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%7.54%

Correlation

The correlation between SE and XLE is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г.

0.14

The correlation between SE and XLE shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sea Limited

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SE:
SE с SHOPSE с SOXLSE с NTESSE с QQQSE с ETSYSE с FVRRSE с SPY
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

SE vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SE
Ранг доходности на риск SE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SE c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sea Limited (SE) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
1.75

-2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
2.32

-3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.29

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

2.45

-3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

6.58

-7.45

SE vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SE на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SE и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SE и XLE

Максимальная просадка SE за все время составила -90.51%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SE и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.51%

-71.26%

-19.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.22%

-14.98%

-45.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.22%

-20.14%

-40.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.51%

-26.04%

-64.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.06%

-8.20%

-62.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.39%

-17.95%

-26.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.41%

5.57%

+33.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SE и XLE

Sea Limited (SE) имеет более высокую волатильность в 12.36% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что SE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.36%

6.10%

+6.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.84%

16.65%

+22.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.67%

20.96%

+30.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.34%

25.87%

+38.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.45%

29.58%

+32.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SE и XLE

SE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SE
Sea Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.66%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

SE and XLE have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SE has higher volatility (12.36%) compared to XLE (6.10%). In terms of maximum drawdown, SE dropped -90.51% vs XLE's -71.26%.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SE и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор