Сравнение SE с FUTU
SE (Sea Limited) and FUTU (Futu Holdings Limited) are both stocks. SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while FUTU operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, SE returned -21.47%/yr vs -6.95%/yr for FUTU. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SE и FUTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SE показывает доходность -34.98%, что значительно выше, чем у FUTU с доходностью -39.65%.
SE
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -11.31%
- С начала года
- -34.98%
- 6 месяцев
- -33.66%
- 1 год
- -46.36%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- -21.47%
- 10 лет*
- —
FUTU
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -31.67%
- С начала года
- -39.65%
- 6 месяцев
- -42.20%
- 1 год
- -13.16%
- 3 года*
- 34.68%
- 5 лет*
- -6.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SE и FUTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE Sea Limited | -34.98% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 394.90% | 71.59% |
FUTU Futu Holdings Limited | -39.65% | 105.29% | 49.87% | 34.39% | -6.12% | -5.36% | 343.31% | -30.08% |
Correlation
The correlation between SE and FUTU is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
SE:
$52.76B
FUTU:
$13.82B
SE:
$2.57
FUTU:
HK$71.05
SE:
32.21
FUTU:
10.76
SE:
0.15
FUTU:
0.22
SE:
2.06
FUTU:
4.50
SE:
4.11
FUTU:
2.63
SE:
$25.19B
FUTU:
HK$24.01B
SE:
$11.15B
FUTU:
HK$21.07B
SE:
$2.33B
FUTU:
HK$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SE vs. FUTU — Ранг доходности на риск
SE
FUTU
Сравнение SE c FUTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sea Limited (SE) и Futu Holdings Limited (FUTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SE | FUTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.02 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.24 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -0.64 | -0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SE и FUTU
Максимальная просадка SE за все время составила -90.51%, примерно равная максимальной просадке FUTU в -87.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SE и FUTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SE | FUTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.51% | -87.23% | -3.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.22% | -54.18% | -6.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -54.18% | -6.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.51% | -86.42% | -4.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.40% | -50.21% | -27.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.10% | -47.53% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.57% | 20.61% | +15.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SE и FUTU
Текущая волатильность для Sea Limited (SE) составляет 14.69%, в то время как у Futu Holdings Limited (FUTU) волатильность равна 39.14%. Это указывает на то, что SE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SE | FUTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.69% | 39.14% | -24.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.05% | 51.00% | -12.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.74% | 63.08% | -12.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.13% | 72.75% | -8.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.59% | 75.16% | -12.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SE и FUTU
SE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FUTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FUTU Futu Holdings Limited | 2.67% | 0.00% | 2.50% |
SE Sea Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SE и FUTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sea Limited и Futu Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SE и FUTU
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
FUTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 5.11B при выручке в 5.86B, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
FUTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 3.53B при выручке в 5.86B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
FUTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 850.55M при выручке в 5.86B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
Часто задаваемые вопросы
SE and FUTU have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUTU has higher volatility (39.14%) compared to SE (14.69%). In terms of maximum drawdown, SE dropped -90.51% vs FUTU's -87.23%.
FUTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SE и FUTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор