Сравнение SE с EPR
SE (Sea Limited) and EPR (EPR Properties) are both stocks. SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while EPR operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 5 years, SE returned -21.47%/yr vs 9.64%/yr for EPR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SE и EPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SE показывает доходность -34.98%, что значительно ниже, чем у EPR с доходностью 23.29%.
SE
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -34.98%
- 6 месяцев
- -33.66%
- 1 год
- -46.28%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- -21.47%
- 10 лет*
- —
EPR
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 23.29%
- 6 месяцев
- 23.59%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 17.65%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 3.90%
Сравнение доходности по годам SE и EPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE Sea Limited | -34.98% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 394.90% | 255.30% | -15.08% | -17.97% |
EPR EPR Properties | 23.29% | 20.52% | -1.25% | 38.83% | -14.61% | 50.60% | -52.09% | 17.13% | 3.59% | -5.98% |
Correlation
The correlation between SE and EPR is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г. | 0.19 |
The correlation between SE and EPR shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SE:
$52.76B
EPR:
$4.58B
SE:
$2.57
EPR:
$3.55
SE:
32.21
EPR:
16.86
SE:
0.15
EPR:
0.36
SE:
2.06
EPR:
6.54
SE:
4.11
EPR:
1.98
SE:
$25.19B
EPR:
$700.22M
SE:
$11.15B
EPR:
$568.77M
SE:
$2.33B
EPR:
$582.57M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SE vs. EPR — Ранг доходности на риск
SE
EPR
Сравнение SE c EPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sea Limited (SE) и EPR Properties (EPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SE | EPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.10 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 0.58 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 1.15 | -2.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SE и EPR
Максимальная просадка SE за все время составила -90.51%, что больше максимальной просадки EPR в -82.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SE и EPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SE | EPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.51% | -82.02% | -8.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.22% | -19.51% | -40.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -19.51% | -40.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.51% | -35.63% | -54.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.40% | 0.00% | -77.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.10% | -16.58% | -27.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.57% | 9.81% | +26.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SE и EPR
Sea Limited (SE) имеет более высокую волатильность в 14.69% по сравнению с EPR Properties (EPR) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что SE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SE | EPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.69% | 5.14% | +9.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.05% | 16.49% | +21.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.74% | 22.44% | +28.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.13% | 26.16% | +37.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.59% | 42.44% | +20.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SE и EPR
SE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPR EPR Properties | 5.99% | 7.05% | 7.68% | 6.81% | 8.62% | 3.16% | 4.66% | 6.37% | 5.62% | 6.23% | 5.35% | 6.21% |
SE Sea Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SE и EPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sea Limited и EPR Properties. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SE и EPR
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
EPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила о валовой прибыли в 180.96M при выручке в 181.25M, что соответствует валовой рентабельности в 99.8%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
EPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила об операционной прибыли в 100.62M при выручке в 181.25M, что соответствует операционной рентабельности 55.5%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
EPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила о чистой прибыли в 62.61M при выручке в 181.25M, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
Часто задаваемые вопросы
SE and EPR have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SE has higher volatility (14.69%) compared to EPR (5.14%). In terms of maximum drawdown, SE dropped -90.51% vs EPR's -82.02%.
EPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SE и EPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор