Сравнение SE с DOCU
SE (Sea Limited) and DOCU (DocuSign, Inc.) are both stocks. SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while DOCU operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, SE returned -21.47%/yr vs -29.19%/yr for DOCU. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SE и DOCU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SE показывает доходность -34.98%, а DOCU немного выше – -34.17%.
SE
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -34.98%
- 6 месяцев
- -33.66%
- 1 год
- -46.28%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- -21.47%
- 10 лет*
- —
DOCU
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -34.17%
- 6 месяцев
- -36.68%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- -6.61%
- 5 лет*
- -29.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SE и DOCU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE Sea Limited | -34.98% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 394.90% | 255.30% | 7.91% |
DOCU DocuSign, Inc. | -34.17% | -23.95% | 51.29% | 7.27% | -63.61% | -31.48% | 199.96% | 84.91% | 5.47% |
Correlation
The correlation between SE and DOCU is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2018 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between SE and DOCU has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
SE:
$52.76B
DOCU:
$8.85B
SE:
$2.57
DOCU:
$1.53
SE:
32.21
DOCU:
29.42
SE:
0.15
DOCU:
0.05
SE:
2.06
DOCU:
2.82
SE:
4.11
DOCU:
4.86
SE:
$25.19B
DOCU:
$3.29B
SE:
$11.15B
DOCU:
$2.61B
SE:
$2.33B
DOCU:
$568.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SE vs. DOCU — Ранг доходности на риск
SE
DOCU
Сравнение SE c DOCU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sea Limited (SE) и DocuSign, Inc. (DOCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SE | DOCU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.85 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.80 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.36 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SE и DOCU
Максимальная просадка SE за все время составила -90.51%, примерно равная максимальной просадке DOCU в -87.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SE и DOCU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SE | DOCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.51% | -87.57% | -2.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.22% | -50.89% | -9.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -60.98% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.51% | -87.57% | -2.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.40% | -85.48% | +8.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.10% | -49.90% | +5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.57% | 30.04% | +6.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SE и DOCU
Текущая волатильность для Sea Limited (SE) составляет 14.69%, в то время как у DocuSign, Inc. (DOCU) волатильность равна 16.54%. Это указывает на то, что SE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SE | DOCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.69% | 16.54% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.05% | 34.72% | +3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.74% | 44.60% | +6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.13% | 57.83% | +6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.59% | 56.45% | +6.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SE и DOCU
Ни SE, ни DOCU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SE и DOCU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sea Limited и DocuSign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SE и DOCU
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
DOCU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 658.97M при выручке в 830.24M, что соответствует валовой рентабельности в 79.4%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
DOCU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 111.31M при выручке в 830.24M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
DOCU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.20M при выручке в 830.24M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
SE and DOCU have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCU has higher volatility (16.54%) compared to SE (14.69%). In terms of maximum drawdown, SE dropped -90.51% vs DOCU's -87.57%.
SE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.92 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SE и DOCU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор