Сравнение SE с AMZN
SE (Sea Limited) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, SE returned -21.47%/yr vs 7.35%/yr for AMZN. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SE и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SE показывает доходность -34.98%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 3.35%.
SE
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -34.98%
- 6 месяцев
- -33.66%
- 1 год
- -46.28%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- -21.47%
- 10 лет*
- —
AMZN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 20.83%
Сравнение доходности по годам SE и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE Sea Limited | -34.98% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 394.90% | 255.30% | -15.08% | -17.97% |
AMZN Amazon.com, Inc | 3.35% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 18.53% |
Correlation
The correlation between SE and AMZN is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г. | 0.42 |
The correlation between SE and AMZN shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SE:
$52.76B
AMZN:
$2.59T
SE:
$2.57
AMZN:
$8.37
SE:
32.21
AMZN:
28.50
SE:
0.15
AMZN:
0.69
SE:
2.06
AMZN:
3.48
SE:
4.11
AMZN:
5.87
SE:
$25.19B
AMZN:
$742.78B
SE:
$11.15B
AMZN:
$348.59B
SE:
$2.33B
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SE vs. AMZN — Ранг доходности на риск
SE
AMZN
Сравнение SE c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sea Limited (SE) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SE | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.09 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 0.55 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 1.29 | -2.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SE и AMZN
Максимальная просадка SE за все время составила -90.51%, примерно равная максимальной просадке AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SE и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SE | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.51% | -94.40% | +3.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.22% | -21.74% | -38.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -30.88% | -29.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.51% | -56.15% | -34.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.40% | -13.25% | -64.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.10% | -28.19% | -15.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.57% | 9.21% | +27.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SE и AMZN
Sea Limited (SE) имеет более высокую волатильность в 14.69% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что SE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SE | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.69% | 7.92% | +6.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.05% | 20.73% | +17.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.74% | 30.13% | +20.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.13% | 35.53% | +28.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.59% | 32.48% | +30.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SE и AMZN
Ни SE, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SE и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sea Limited и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SE и AMZN
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
SE and AMZN have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SE has higher volatility (14.69%) compared to AMZN (7.92%). In terms of maximum drawdown, SE dropped -90.51% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SE и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор