Сравнение SDZNY с MSFT
SDZNY (Sandoz Group AG) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. SDZNY operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, SDZNY returned 57.49% vs -6.98% for MSFT. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SDZNY и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDZNY показывает доходность 12.42%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.10%.
SDZNY
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 12.42%
- 6 месяцев
- 15.66%
- 1 год
- 57.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- -11.10%
- 6 месяцев
- -10.58%
- 1 год
- -6.98%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 24.97%
Сравнение доходности по годам SDZNY и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SDZNY Sandoz Group AG | 12.42% | 83.00% | 28.40% | 20.70% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.10% | 15.58% | 12.93% | 18.14% |
Correlation
The correlation between SDZNY and MSFT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2023 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
SDZNY:
$35.36B
MSFT:
$3.19T
SDZNY:
$1.66
MSFT:
$16.79
SDZNY:
48.81
MSFT:
25.50
SDZNY:
0.23
MSFT:
1.78
SDZNY:
1.94
MSFT:
10.03
SDZNY:
3.77
MSFT:
7.69
SDZNY:
$18.19B
MSFT:
$318.27B
SDZNY:
$8.61B
MSFT:
$217.41B
SDZNY:
$2.13B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDZNY vs. MSFT — Ранг доходности на риск
SDZNY
MSFT
Сравнение SDZNY c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sandoz Group AG (SDZNY) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDZNY | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.97 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | -0.21 | +3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | -0.44 | +8.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDZNY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | -0.28 | +2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 0.75 | +1.04 |
Просадки
Сравнение просадок SDZNY и MSFT
Максимальная просадка SDZNY за все время составила -25.34%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDZNY и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDZNY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.34% | -69.38% | +44.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.09% | -33.91% | +14.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.36% | -20.53% | +8.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -21.78% | +16.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.96% | 16.00% | -9.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDZNY и MSFT
Текущая волатильность для Sandoz Group AG (SDZNY) составляет 7.92%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 9.93%. Это указывает на то, что SDZNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDZNY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 9.93% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.50% | 22.32% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.70% | 25.12% | +6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.78% | 26.61% | +4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.78% | 27.03% | +3.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDZNY и MSFT
Дивидендная доходность SDZNY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности MSFT в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
SDZNY Sandoz Group AG | 1.27% | 1.00% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SDZNY и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sandoz Group AG и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SDZNY и MSFT
SDZNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sandoz Group AG сообщила о валовой прибыли в 2.25B при выручке в 4.64B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
SDZNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sandoz Group AG сообщила об операционной прибыли в 808.02M при выручке в 4.64B, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
SDZNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sandoz Group AG сообщила о чистой прибыли в 425.40M при выручке в 4.64B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
SDZNY and MSFT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (9.93%) compared to SDZNY (7.92%). In terms of maximum drawdown, SDZNY dropped -25.34% vs MSFT's -69.38%.
SDZNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDZNY и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор