PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDY с VEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDY с VEU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SDY (SPDR S&P Dividend ETF) and VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) are both exchange-traded funds - SDY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while VEU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE All-World ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDY returned 9.61%/yr vs 10.41%/yr for VEU. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDY charges 0.35%/yr vs 0.04%/yr for VEU.

Доходность

Сравнение доходности SDY и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDY показывает доходность 10.37%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 14.08%. За последние 10 лет акции SDY уступали акциям VEU по среднегодовой доходности: 9.61% против 10.41% соответственно.

SDY

1 день
0.83%
1 месяц
3.80%
С начала года
10.37%
6 месяцев
9.32%
1 год
14.91%
3 года*
10.29%
5 лет*
6.56%
10 лет*
9.61%

VEU

1 день
0.40%
1 месяц
1.00%
С начала года
14.08%
6 месяцев
15.91%
1 год
28.82%
3 года*
18.67%
5 лет*
8.56%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDY и VEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		10.37%8.18%8.45%2.61%-0.54%25.32%1.71%23.29%-2.74%15.82%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		14.08%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%21.83%-14.18%27.40%

Correlation

The correlation between SDY and VEU is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2007 г.

0.73

Over the past year, the correlation between SDY and VEU has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SDY и VEU

Секторы
SDY
VEU

Промышленность

17.5%
15.7%

Потребительский защитный сектор

17.1%
5.1%

Коммунальные услуги

14.8%
3.2%

Финансовые услуги

11.5%
23.3%

Технологии

8.7%
18.5%

Сырьевые материалы

6.4%
7.1%

Здравоохранение

6.2%
7.1%

Потребительский циклический сектор

5.2%
8.2%

Недвижимость

4.6%
2.0%

Энергетика

4.6%
5.2%

Коммуникационные услуги

3.5%
4.6%

Промышленность

SDY
17.5%
VEU
15.7%

Потребительский защитный сектор

SDY
17.1%
VEU
5.1%

Коммунальные услуги

SDY
14.8%
VEU
3.2%

Финансовые услуги

SDY
11.5%
VEU
23.3%

Технологии

SDY
8.7%
VEU
18.5%

Сырьевые материалы

SDY
6.4%
VEU
7.1%

Здравоохранение

SDY
6.2%
VEU
7.1%

Потребительский циклический сектор

SDY
5.2%
VEU
8.2%

Недвижимость

SDY
4.6%
VEU
2.0%

Энергетика

SDY
4.6%
VEU
5.2%

Коммуникационные услуги

SDY
3.5%
VEU
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Dividend ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с SDY:
SDY с SCHDSDY с NOBLSDY с SPYDSDY с VYMSDY с SPYSDY с VIGSDY с VOO
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI

Доходность на риск

SDY vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDY
Ранг доходности на риск SDY: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDY c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDYVEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.79

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.48

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

2.53

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.30

9.70

-4.41

SDY vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDY на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEU равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDY и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDY и VEU

Максимальная просадка SDY за все время составила -54.75%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDY и VEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDYVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.75%

-61.52%

+6.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.67%

-11.43%

+3.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.39%

-13.69%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.21%

-29.31%

+14.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-34.98%

-1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-1.42%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-13.12%

+6.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.99%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SDY и VEU

Текущая волатильность для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) составляет 2.89%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что SDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDYVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

6.77%

-3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

14.06%

-6.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.42%

16.18%

-5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

16.23%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

17.25%

-0.16%

Сравнение комиссий SDY и VEU

SDY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VEU в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDY и VEU

Дивидендная доходность SDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности VEU в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		2.42%2.61%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.62%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

SDY and VEU have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEU has higher volatility (6.77%) compared to SDY (2.89%). In terms of maximum drawdown, SDY dropped -54.75% vs VEU's -61.52%.

On 10-year performance, VEU leads with 10.41% vs 9.61% for SDY. On fees, VEU is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SDY has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VEU has performed better with a 10.41% return vs 9.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEU is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for SDY.

VEU has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 2.42% for SDY.

SDY is categorized as Mid Cap Value Equities, while VEU is Foreign Large Cap Equities. SDY tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while VEU tracks FTSE All-World ex US Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for SDY and 0.04% for VEU.

VEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDY и VEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор