PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDVGX с POGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDVGX с POGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) и Pin Oak Equity (POGSX).

SDVGX управляется Sit. Фонд был запущен 31 дек. 2003 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности SDVGX и POGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) и Pin Oak Equity (POGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDVGX и POGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDVGX
SIT Dividend Growth Fund		-2.78%18.73%18.22%14.89%-12.17%27.87%7.79%29.18%-6.86%20.22%
POGSX
Pin Oak Equity		8.02%27.41%18.99%27.16%-25.10%21.42%10.60%27.72%-6.15%15.14%

Доходность по периодам

С начала года, SDVGX показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%. За последние 10 лет акции SDVGX уступали акциям POGSX по среднегодовой доходности: 11.43% против 13.32% соответственно.

SDVGX

1 день
2.49%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
-0.18%
1 год
17.30%
3 года*
15.33%
5 лет*
10.27%
10 лет*
11.43%

POGSX

1 день
2.24%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.02%
6 месяцев
14.62%
1 год
36.09%
3 года*
26.34%
5 лет*
11.39%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT Dividend Growth Fund

Pin Oak Equity

Часто сравнивают с SDVGX:
SDVGX с DGROSDVGX с ARGFXSDVGX с SCHDSDVGX с VOOSDVGX с MGVSDVGX с VTSAXSDVGX с SSCDX
Часто сравнивают с POGSX:
POGSX с CGGRPOGSX с QQQPOGSX с SCHGPOGSX с FGRTXPOGSX с AFIFXPOGSX с BEQGXPOGSX с SOPAX

Сравнение комиссий SDVGX и POGSX

SDVGX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.

POGSX
Pin Oak Equity
SDVGX
SIT Dividend Growth Fund

Доходность на риск

SDVGX vs. POGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDVGX
Ранг доходности на риск SDVGX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDVGX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVGX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVGX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVGX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVGX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
POGSX
Ранг доходности на риск POGSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGSX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGSX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDVGX c POGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDVGXPOGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.85

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.90

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.42

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

3.38

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.41

13.83

-6.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDVGX vs. POGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDVGX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа POGSX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDVGX и POGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDVGXPOGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.85

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.64

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.72

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.30

+0.28

Корреляция

Корреляция между SDVGX и POGSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDVGX и POGSX

Дивидендная доходность SDVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что меньше доходности POGSX в 17.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDVGX
SIT Dividend Growth Fund		10.39%10.10%12.47%4.66%12.01%12.29%1.42%12.85%25.20%11.49%8.32%13.23%
POGSX
Pin Oak Equity		17.59%8.85%17.87%8.21%0.15%10.93%4.60%3.22%2.94%1.79%2.03%3.83%

Просадки

Сравнение просадок SDVGX и POGSX

Максимальная просадка SDVGX за все время составила -45.52%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVGX и POGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDVGXPOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.52%

-89.46%

+43.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-10.96%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

-29.81%

+8.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.01%

-33.05%

-1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-5.97%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-36.91%

+31.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.68%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SDVGX и POGSX

SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) и Pin Oak Equity (POGSX) имеют волатильность 4.56% и 4.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDVGXPOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

4.50%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

13.08%

-4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

19.70%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

17.88%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

18.57%

-1.38%