Сравнение SDVGX с PAGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).

SDVGX управляется Sit. Фонд был запущен 31 дек. 2003 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности SDVGX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDVGX и PAGDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SDVGX SIT Dividend Growth Fund	-2.78%	18.73%	18.22%	14.89%	-12.17%	27.87%	7.79%	29.18%	-6.86%	19.38%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	-0.34%	36.58%	44.15%	38.39%	-26.25%	24.53%	37.32%	40.01%	-12.62%	19.29%

Доходность по периодам

С начала года, SDVGX показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у PAGDX с доходностью -0.34%.

SDVGX

1 день: 2.49%

1 месяц: -5.24%

С начала года: -2.78%

6 месяцев: -0.18%

1 год: 17.30%

3 года*: 15.33%

5 лет*: 10.27%

10 лет*: 11.43%

PAGDX

1 день: 3.72%

1 месяц: -5.55%

С начала года: -0.34%

6 месяцев: 4.17%

1 год: 43.60%

3 года*: 35.31%

5 лет*: 17.23%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

SIT Dividend Growth Fund

Название символа

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с SDVGX:

SDVGX с DGRO SDVGX с ARGFX SDVGX с SCHD SDVGX с VOO SDVGX с MGV SDVGX с VTSAX SDVGX с SSCDX

Часто сравнивают с PAGDX:

PAGDX с LMISX PAGDX с AFIFX PAGDX с PRPFX PAGDX с AVEDX PAGDX с AWSHX PAGDX с JENSX PAGDX с FITLX

Сравнение комиссий SDVGX и PAGDX

SDVGX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.

PAGDX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

SDVGX

SIT Dividend Growth Fund

Доходность на риск

SDVGX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SDVGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PAGDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDVGX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SDVGX	PAGDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.09	1.73	-0.64
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.59	2.47	-0.88
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.37	-0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.57	3.19	-1.62
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.41	16.11	-8.70
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDVGX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDVGX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа PAGDX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDVGX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SDVGX	PAGDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.09	1.73	-0.64
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.68	0.71	-0.03
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.67	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.58	0.76	-0.18

Корреляция

Корреляция между SDVGX и PAGDX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDVGX и PAGDX

Дивидендная доходность SDVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что больше доходности PAGDX в 0.03%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SDVGX SIT Dividend Growth Fund	10.39%	10.10%	12.47%	4.66%	12.01%	12.29%	1.42%	12.85%	25.20%	11.49%	8.32%	13.23%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	0.03%	0.03%	5.48%	2.59%	7.53%	6.80%	14.94%	16.97%	12.25%	8.50%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDVGX и PAGDX

Максимальная просадка SDVGX за все время составила -45.52%, что больше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVGX и PAGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	SDVGX	PAGDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-45.52%	-38.03%	-7.49%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.70%	-13.80%	+2.10%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.13%	-36.66%	+15.53%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.01%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.63%	-5.78%	+0.15%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.06%	-7.46%	+2.40%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.48%	2.73%	-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SDVGX и PAGDX

Текущая волатильность для SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) составляет 4.56%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что SDVGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SDVGX	PAGDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.56%	6.78%	-2.22%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.16%	13.91%	-5.75%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.05%	25.70%	-9.65%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.16%	24.53%	-9.37%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.19%	25.10%	-7.91%

Сравнение SDVGX с PAGDX

Доходность

Сравнение доходности SDVGX и PAGDX

Сравнение доходности по годам SDVGX и PAGDX

Доходность по периодам

SDVGX

PAGDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SDVGX и PAGDX

Доходность на риск

SDVGX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

SDVGX

PAGDX

Сравнение SDVGX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SDVGX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDVGX и PAGDX

Просадки

Сравнение просадок SDVGX и PAGDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SDVGX и PAGDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)