PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDVGX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDVGX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

SDVGX управляется Sit. Фонд был запущен 31 дек. 2003 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности SDVGX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDVGX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDVGX
SIT Dividend Growth Fund		-2.78%18.73%18.22%14.89%-12.17%27.87%7.79%29.18%-6.86%20.22%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, SDVGX показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции SDVGX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 11.43% против 10.68% соответственно.

SDVGX

1 день
2.49%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
-0.18%
1 год
17.30%
3 года*
15.33%
5 лет*
10.27%
10 лет*
11.43%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT Dividend Growth Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с SDVGX:
SDVGX с DGROSDVGX с ARGFXSDVGX с SCHDSDVGX с VOOSDVGX с MGVSDVGX с VTSAXSDVGX с SSCDX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий SDVGX и MUHLX

SDVGX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
SDVGX
SIT Dividend Growth Fund

Доходность на риск

SDVGX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDVGX
Ранг доходности на риск SDVGX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDVGX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVGX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVGX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVGX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVGX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDVGX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDVGXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.42

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.97

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.37

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.41

8.57

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDVGX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDVGX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUHLX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDVGX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDVGXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.42

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.82

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.63

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.51

+0.06

Корреляция

Корреляция между SDVGX и MUHLX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDVGX и MUHLX

Дивидендная доходность SDVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDVGX
SIT Dividend Growth Fund		10.39%10.10%12.47%4.66%12.01%12.29%1.42%12.85%25.20%11.49%8.32%13.23%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок SDVGX и MUHLX

Максимальная просадка SDVGX за все время составила -45.52%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVGX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDVGXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.52%

-62.05%

+16.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-10.23%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

-18.63%

-2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.01%

-40.85%

+5.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-5.65%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-10.81%

+5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.83%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SDVGX и MUHLX

Текущая волатильность для SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) составляет 4.56%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что SDVGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDVGXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

6.01%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

12.06%

-3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

16.85%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

14.77%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

17.04%

+0.15%