PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDVGX с IESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDVGX с IESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) и Sit ESG Growth Fund (IESGX).

SDVGX управляется Sit. Фонд был запущен 31 дек. 2003 г.. IESGX управляется Sit. Фонд был запущен 30 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SDVGX и IESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) и Sit ESG Growth Fund (IESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDVGX и IESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDVGX
SIT Dividend Growth Fund		-2.78%18.73%18.22%14.89%-12.17%27.87%7.79%29.18%-6.86%20.22%
IESGX
Sit ESG Growth Fund		-5.25%19.65%19.59%26.67%-21.08%19.93%15.91%26.41%-7.38%23.71%

Доходность по периодам

С начала года, SDVGX показывает доходность -2.78%, что значительно выше, чем у IESGX с доходностью -5.25%.

SDVGX

1 день
2.49%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
-0.18%
1 год
17.30%
3 года*
15.33%
5 лет*
10.27%
10 лет*
11.43%

IESGX

1 день
3.06%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-5.25%
6 месяцев
-3.56%
1 год
16.13%
3 года*
16.17%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT Dividend Growth Fund

Sit ESG Growth Fund

Часто сравнивают с SDVGX:
SDVGX с DGROSDVGX с ARGFXSDVGX с SCHDSDVGX с VOOSDVGX с MGVSDVGX с VTSAXSDVGX с SSCDX
Часто сравнивают с IESGX:
IESGX с SDMGXIESGX с SSMGXIESGX с GDGIXIESGX с SNGVXIESGX с SIBAXIESGX с SSCDXIESGX с CAEIX

Сравнение комиссий SDVGX и IESGX

SDVGX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии IESGX в 1.00%.

IESGX
Sit ESG Growth Fund
SDVGX
SIT Dividend Growth Fund

Доходность на риск

SDVGX vs. IESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDVGX
Ранг доходности на риск SDVGX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDVGX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVGX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVGX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVGX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVGX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IESGX
Ранг доходности на риск IESGX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESGX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESGX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESGX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESGX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDVGX c IESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) и Sit ESG Growth Fund (IESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDVGXIESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.99

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.54

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.60

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.41

6.74

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDVGX vs. IESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDVGX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IESGX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDVGX и IESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDVGXIESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.99

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.59

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.66

-0.09

Корреляция

Корреляция между SDVGX и IESGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDVGX и IESGX

Дивидендная доходность SDVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что больше доходности IESGX в 1.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDVGX
SIT Dividend Growth Fund		10.39%10.10%12.47%4.66%12.01%12.29%1.42%12.85%25.20%11.49%8.32%13.23%
IESGX
Sit ESG Growth Fund		1.25%1.19%0.06%0.77%3.29%1.43%0.58%1.54%1.41%0.91%0.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDVGX и IESGX

Максимальная просадка SDVGX за все время составила -45.52%, что больше максимальной просадки IESGX в -32.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVGX и IESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDVGXIESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.52%

-32.15%

-13.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-10.45%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

-29.64%

+8.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-6.88%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-5.15%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.49%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SDVGX и IESGX

Текущая волатильность для SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) составляет 4.56%, в то время как у Sit ESG Growth Fund (IESGX) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что SDVGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDVGXIESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

5.60%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

9.55%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

16.80%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

16.11%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

16.82%

+0.37%