Сравнение SDVD с FDL
SDVD (FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - SDVD is a Derivative Income fund tracking the Nasdaq US Small-Mid Cap Rising Dividend Achievers Index, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, SDVD returned 21.13% vs 25.91% for FDL. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDVD charges 0.85%/yr vs 0.45%/yr for FDL.
Доходность
Сравнение доходности SDVD и FDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDVD показывает доходность 8.29%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.42%.
SDVD
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 8.29%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 21.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDL
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 14.42%
- 6 месяцев
- 15.89%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- 19.36%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение доходности по годам SDVD и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SDVD FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 8.29% | 8.66% | 11.82% | 10.25% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 14.42% | 14.79% | 17.98% | 4.75% |
Correlation
The correlation between SDVD and FDL is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2023 г. | 0.67 |
The correlation between SDVD and FDL shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDVD vs. FDL — Ранг доходности на риск
SDVD
FDL
Сравнение SDVD c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF (SDVD) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDVD | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.40 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 6.09 | -3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 14.81 | -6.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDVD | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 2.31 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.45 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок SDVD и FDL
Максимальная просадка SDVD за все время составила -24.17%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVD и FDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDVD | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.17% | -65.93% | +41.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -4.27% | -4.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -1.24% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -9.65% | +4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 1.75% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDVD и FDL
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF (SDVD) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что SDVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDVD | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 2.84% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 7.78% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.28% | 11.27% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 14.31% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 17.11% | +1.06% |
Сравнение комиссий SDVD и FDL
SDVD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDVD и FDL
Дивидендная доходность SDVD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, что больше доходности FDL в 3.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.64% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
SDVD FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 8.91% | 8.36% | 9.26% | 3.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDVD and FDL have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDVD has higher volatility (3.65%) compared to FDL (2.84%). In terms of maximum drawdown, SDVD dropped -24.17% vs FDL's -65.93%.
On 1-year performance, FDL leads with 25.91% vs 21.13% for SDVD. On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDL has performed better with a 25.91% return vs 21.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.85% for SDVD.
SDVD has the higher dividend yield at 8.91%, compared with 3.64% for FDL.
SDVD is categorized as Derivative Income, while FDL is Large Cap Value Equities. SDVD tracks Nasdaq US Small-Mid Cap Rising Dividend Achievers Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. Their fees differ too: 0.85% for SDVD and 0.45% for FDL.
FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDVD и FDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор