PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDVD с TSPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDVD с TSPY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SDVD (FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF) and TSPY (TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF) are both Derivative Income funds. SDVD is passively managed, while TSPY is actively managed. Over the past year, SDVD returned 21.13% vs 24.63% for TSPY. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDVD charges 0.85%/yr vs 0.68%/yr for TSPY.

Доходность

Сравнение доходности SDVD и TSPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF (SDVD) и TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDVD показывает доходность 8.29%, что значительно выше, чем у TSPY с доходностью 6.01%.

SDVD

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.67%
С начала года
8.29%
6 месяцев
8.42%
1 год
21.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSPY

1 день
-2.67%
1 месяц
0.07%
С начала года
6.01%
6 месяцев
5.93%
1 год
24.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDVD и TSPY

2026 (YTD)20252024
SDVD
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF		8.29%8.66%5.09%
TSPY
TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF		6.01%17.29%6.14%

Correlation

The correlation between SDVD and TSPY is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г.

0.64

The correlation between SDVD and TSPY has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF

TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF

Часто сравнивают с SDVD:
SDVD с IVEPSDVD с SDIVSDVD с AIRRSDVD с BUCKSDVD с GOOYSDVD с CHPYSDVD с CIBR
Часто сравнивают с TSPY:
TSPY с SPYITSPY с SPMOTSPY с SPYTSPY с XDTETSPY с TDAQTSPY с QDVOTSPY с GPIX

Доходность на риск

SDVD vs. TSPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDVD
Ранг доходности на риск SDVD: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDVD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
TSPY
Ранг доходности на риск TSPY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPY: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDVD c TSPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF (SDVD) и TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDVDTSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.07

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.84

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.57

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

11.40

-3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDVD vs. TSPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDVD на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSPY равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDVD и TSPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDVDTSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.07

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.04

-0.26

Просадки

Сравнение просадок SDVD и TSPY

Максимальная просадка SDVD за все время составила -24.17%, что больше максимальной просадки TSPY в -18.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVD и TSPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDVDTSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.17%

-18.02%

-6.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-9.63%

+0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-3.05%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-2.52%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.17%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SDVD и TSPY

FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF (SDVD) и TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY) имеют волатильность 3.65% и 3.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDVDTSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.58%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

9.15%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.28%

12.00%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

16.15%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

16.15%

+2.02%

Сравнение комиссий SDVD и TSPY

SDVD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TSPY в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDVD и TSPY

Дивидендная доходность SDVD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, что меньше доходности TSPY в 14.09%

ПозицияTTM202520242023
SDVD
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF		8.91%8.36%9.26%3.18%
TSPY
TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF		14.09%13.69%3.45%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDVD and TSPY have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDVD has higher volatility (3.65%) compared to TSPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, SDVD dropped -24.17% vs TSPY's -18.02%.

On 1-year performance, TSPY leads with 24.63% vs 21.13% for SDVD. On fees, TSPY is cheaper at 0.68% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSPY has performed better with a 24.63% return vs 21.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSPY is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.85% for SDVD.

TSPY has the higher dividend yield at 14.09%, compared with 8.91% for SDVD.

They also come from different issuers: First Trust and TappAlpha. Their fees differ too: 0.85% for SDVD and 0.68% for TSPY.

TSPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDVD и TSPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор