Сравнение SDVD с SDIV
SDVD (FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF) and SDIV (Global X SuperDividend ETF) are both exchange-traded funds - SDVD is a Derivative Income fund tracking the Nasdaq US Small-Mid Cap Rising Dividend Achievers Index, while SDIV is a Global Equities fund tracking the Solactive Global SuperDividend Index. Both are passively managed. Over the past year, SDVD returned 21.13% vs 24.40% for SDIV. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDVD charges 0.85%/yr vs 0.58%/yr for SDIV.
Доходность
Сравнение доходности SDVD и SDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDVD показывает доходность 8.29%, что значительно выше, чем у SDIV с доходностью 5.89%.
SDVD
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 8.29%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 21.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDIV
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 6.86%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- 15.34%
- 5 лет*
- -0.86%
- 10 лет*
- -0.19%
Сравнение доходности по годам SDVD и SDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SDVD FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 8.29% | 8.66% | 11.82% | 10.25% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 5.89% | 29.12% | 1.77% | 4.24% |
Correlation
The correlation between SDVD and SDIV is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2023 г. | 0.67 |
The correlation between SDVD and SDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDVD vs. SDIV — Ранг доходности на риск
SDVD
SDIV
Сравнение SDVD c SDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF (SDVD) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDVD | SDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.34 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 3.34 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 11.81 | -3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDVD | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.95 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.06 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок SDVD и SDIV
Максимальная просадка SDVD за все время составила -24.17%, что меньше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVD и SDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDVD | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.17% | -56.90% | +32.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -7.35% | -1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -17.84% | +15.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -18.59% | +13.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.07% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDVD и SDIV
Текущая волатильность для FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF (SDVD) составляет 3.65%, в то время как у Global X SuperDividend ETF (SDIV) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что SDVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDVD | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 4.17% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 9.73% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.28% | 12.55% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 16.86% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 18.97% | -0.80% |
Сравнение комиссий SDVD и SDIV
SDVD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SDIV в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDVD и SDIV
Дивидендная доходность SDVD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, что меньше доходности SDIV в 9.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDIV Global X SuperDividend ETF | 9.24% | 9.59% | 11.33% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.73% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% |
SDVD FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 8.91% | 8.36% | 9.26% | 3.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDVD and SDIV have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDIV has higher volatility (4.17%) compared to SDVD (3.65%). In terms of maximum drawdown, SDVD dropped -24.17% vs SDIV's -56.90%.
On 1-year performance, SDIV leads with 24.40% vs 21.13% for SDVD. On fees, SDIV is cheaper at 0.58% per year. On volatility, SDVD has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SDIV has performed better with a 24.40% return vs 21.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SDIV is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.85% for SDVD.
SDIV has the higher dividend yield at 9.24%, compared with 8.91% for SDVD.
SDVD is categorized as Derivative Income, while SDIV is Global Equities. SDVD tracks Nasdaq US Small-Mid Cap Rising Dividend Achievers Index, while SDIV tracks Solactive Global SuperDividend Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.85% for SDVD and 0.58% for SDIV.
SDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDVD и SDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор