Сравнение SDVD с IVEP
SDVD (FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF) and IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - SDVD is a Derivative Income fund tracking the Nasdaq US Small-Mid Cap Rising Dividend Achievers Index, while IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index. Both are passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDVD charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for IVEP.
Доходность
Сравнение доходности SDVD и IVEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SDVD
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 8.29%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 21.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVEP
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDVD и IVEP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SDVD FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF | -0.09% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 4.37% |
Correlation
The correlation between SDVD and IVEP is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDVD vs. IVEP — Ранг доходности на риск
SDVD
IVEP
Сравнение SDVD c IVEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF (SDVD) и Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDVD | IVEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDVD | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.11 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок SDVD и IVEP
Максимальная просадка SDVD за все время составила -24.17%, что больше максимальной просадки IVEP в -7.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVD и IVEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDVD | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.17% | -7.34% | -16.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -6.87% | +4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -2.12% | -2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDVD и IVEP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDVD | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.28% | 27.51% | -13.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 27.51% | -9.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 27.51% | -9.34% |
Сравнение комиссий SDVD и IVEP
SDVD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IVEP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDVD и IVEP
Дивидендная доходность SDVD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, тогда как IVEP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDVD FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 8.91% | 8.36% | 9.26% | 3.18% |
Часто задаваемые вопросы
SDVD and IVEP have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVEP is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVEP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for SDVD.
SDVD has the higher dividend yield at 8.91%, compared with 0.00% for IVEP.
SDVD is categorized as Derivative Income, while IVEP is Industrials Equities. SDVD tracks Nasdaq US Small-Mid Cap Rising Dividend Achievers Index, while IVEP tracks Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index. They also come from different issuers: First Trust and Wedbush. Their fees differ too: 0.85% for SDVD and 0.75% for IVEP.
Подберите оптимальное распределение для SDVD и IVEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор