Сравнение MVEA.L с XZMD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L) и Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.L).
MVEA.L и XZMD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVEA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 20 апр. 2020 г.. XZMD.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 20 апр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MVEA.L и XZMD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVEA.L и XZMD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MVEA.L iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF | -1.73% | -2.72% | 14.94% | 6.35% | 1.84% |
XZMD.L Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D | -5.14% | 8.37% | 27.57% | 23.85% | -5.73% |
Разные валюты инструментов
MVEA.L торгуется в GBP, в то время как XZMD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XZMD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MVEA.L показывает доходность -1.73%, что значительно выше, чем у XZMD.L с доходностью -5.14%.
MVEA.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- -4.20%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- —
XZMD.L
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVEA.L и XZMD.L
MVEA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XZMD.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MVEA.L vs. XZMD.L — Ранг доходности на риск
MVEA.L
XZMD.L
Сравнение MVEA.L c XZMD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L) и Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVEA.L | XZMD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 1.70 | -2.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | 2.54 | -2.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.32 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 0.95 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | 2.81 | -4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVEA.L | XZMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 1.70 | -2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.05 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между MVEA.L и XZMD.L составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVEA.L и XZMD.L
MVEA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XZMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MVEA.L iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XZMD.L Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D | 0.76% | 0.79% | 0.95% | 0.95% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок MVEA.L и XZMD.L
Максимальная просадка MVEA.L за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки XZMD.L в -22.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVEA.L и XZMD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVEA.L | XZMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -20.62% | +6.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.57% | -11.61% | +3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.12% | -8.24% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -5.05% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 5.60% | -3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVEA.L и XZMD.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L) составляет 2.77%, в то время как у Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.L) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что MVEA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XZMD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVEA.L | XZMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 5.26% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.65% | 23.47% | -11.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.66% | 22.09% | -10.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.02% | 22.09% | -10.07% |