PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVEA.L с DGRA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MVEA.L с DGRA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L).

MVEA.L и DGRA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVEA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 20 апр. 2020 г.. DGRA.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. Фонд был запущен 3 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MVEA.L и DGRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVEA.L и DGRA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
MVEA.L
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF		-1.73%-2.72%14.94%6.35%-1.55%26.04%0.75%
DGRA.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc		-0.88%5.03%20.29%12.77%2.58%26.46%5.12%
Разные валюты инструментов

MVEA.L торгуется в GBP, в то время как DGRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MVEA.L показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у DGRA.L с доходностью -0.88%.

MVEA.L

1 день
0.23%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
-1.38%
1 год
-4.20%
3 года*
5.61%
5 лет*
6.85%
10 лет*
—

DGRA.L

1 день
1.49%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
1.69%
1 год
9.03%
3 года*
11.73%
5 лет*
11.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с MVEA.L:
MVEA.L с MVUS.LMVEA.L с MINV.LMVEA.L с XDEQ.LMVEA.L с XMUS.LMVEA.L с XZMD.LMVEA.L с BBUS.LMVEA.L с FEX.L
Часто сравнивают с DGRA.L:
DGRA.L с VGWE.DEDGRA.L с FUSA.LDGRA.L с SCHDDGRA.L с EXI3.DEDGRA.L с BRK-BDGRA.L с DIADGRA.L с NVO

Сравнение комиссий MVEA.L и DGRA.L

MVEA.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DGRA.L в 0.33%.

DGRA.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc
MVEA.L
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF

Доходность на риск

MVEA.L vs. DGRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVEA.L
Ранг доходности на риск MVEA.L: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVEA.L: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVEA.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVEA.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVEA.L: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVEA.L: 00
Ранг коэф-та Мартина
DGRA.L
Ранг доходности на риск DGRA.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRA.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRA.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRA.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRA.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRA.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVEA.L c DGRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVEA.LDGRA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.36

0.60

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.41

0.89

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.12

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.63

1.51

-2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.80

4.89

-6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVEA.L vs. DGRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVEA.L на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа DGRA.L равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVEA.L и DGRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVEA.LDGRA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

0.60

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.83

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.89

-0.31

Корреляция

Корреляция между MVEA.L и DGRA.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVEA.L и DGRA.L

Ни MVEA.L, ни DGRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MVEA.L и DGRA.L

Максимальная просадка MVEA.L за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки DGRA.L в -23.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVEA.L и DGRA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MVEA.LDGRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-31.66%

+17.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-11.11%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.36%

-17.94%

+3.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.12%

-5.52%

-4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-3.58%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.04%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MVEA.L и DGRA.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L) составляет 2.77%, в то время как у WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что MVEA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MVEA.LDGRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

4.21%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.11%

8.20%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.65%

14.92%

-3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.66%

13.98%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.02%

15.60%

-3.58%