PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MVEA.L с XMUS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MVEA.L и XMUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L) и Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (XMUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVEA.L и XMUS.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
MVEA.L
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF
-1.73%-2.72%14.94%6.35%-1.55%26.04%0.75%
XMUS.L
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C
-3.32%9.35%27.51%20.67%-10.46%29.34%8.89%
Разные валюты инструментов

MVEA.L торгуется в GBP, в то время как XMUS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMUS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MVEA.L показывает доходность -1.73%, что значительно выше, чем у XMUS.L с доходностью -3.32%.


MVEA.L

1 день
0.23%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
-1.38%
1 год
-4.20%
3 года*
5.61%
5 лет*
6.85%
10 лет*

XMUS.L

1 день
1.63%
1 месяц
-3.19%
С начала года
-3.32%
6 месяцев
-0.22%
1 год
14.71%
3 года*
15.91%
5 лет*
12.28%
10 лет*
14.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF

Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C

Сравнение комиссий MVEA.L и XMUS.L

MVEA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XMUS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

MVEA.L vs. XMUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MVEA.L
Ранг доходности на риск MVEA.L: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVEA.L: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVEA.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVEA.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVEA.L: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVEA.L: 00
Ранг коэф-та Мартина

XMUS.L
Ранг доходности на риск XMUS.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMUS.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMUS.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMUS.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMUS.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMUS.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVEA.L c XMUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L) и Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (XMUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MVEA.LXMUS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.36

0.94

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.41

1.37

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.20

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.63

1.89

-2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.80

6.31

-8.11

MVEA.L vs. XMUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVEA.L на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа XMUS.L равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVEA.L и XMUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MVEA.LXMUS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

0.94

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.84

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.71

-0.14

Корреляция

Корреляция между MVEA.L и XMUS.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MVEA.L и XMUS.L

Ни MVEA.L, ни XMUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MVEA.L и XMUS.L

Максимальная просадка MVEA.L за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки XMUS.L в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVEA.L и XMUS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


MVEA.LXMUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-34.33%

+19.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-10.79%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.36%

-21.47%

+7.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.12%

-5.30%

-4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-4.75%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.30%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MVEA.L и XMUS.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L) составляет 2.77%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (XMUS.L) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что MVEA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MVEA.LXMUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

3.80%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.11%

8.48%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.65%

15.59%

-3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.66%

14.63%

-2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.02%

15.74%

-3.72%