Сравнение MVEA.L с XMUS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L) и Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (XMUS.L).
MVEA.L и XMUS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVEA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 20 апр. 2020 г.. XMUS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 8 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MVEA.L и XMUS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVEA.L и XMUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVEA.L iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF | -1.73% | -2.72% | 14.94% | 6.35% | -1.55% | 26.04% | 0.75% |
XMUS.L Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | -3.32% | 9.35% | 27.51% | 20.67% | -10.46% | 29.34% | 8.89% |
Разные валюты инструментов
MVEA.L торгуется в GBP, в то время как XMUS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMUS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MVEA.L показывает доходность -1.73%, что значительно выше, чем у XMUS.L с доходностью -3.32%.
MVEA.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- -4.20%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- —
XMUS.L
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 14.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVEA.L и XMUS.L
MVEA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XMUS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MVEA.L vs. XMUS.L — Ранг доходности на риск
MVEA.L
XMUS.L
Сравнение MVEA.L c XMUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L) и Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (XMUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVEA.L | XMUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 0.94 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | 1.37 | -1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.20 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 1.89 | -2.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | 6.31 | -8.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVEA.L | XMUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 0.94 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.84 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.71 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между MVEA.L и XMUS.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVEA.L и XMUS.L
Ни MVEA.L, ни XMUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MVEA.L и XMUS.L
Максимальная просадка MVEA.L за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки XMUS.L в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVEA.L и XMUS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVEA.L | XMUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -34.33% | +19.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.57% | -10.79% | +2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.36% | -21.47% | +7.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.12% | -5.30% | -4.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -4.75% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 2.30% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVEA.L и XMUS.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L) составляет 2.77%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (XMUS.L) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что MVEA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVEA.L | XMUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 3.80% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.11% | 8.48% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.65% | 15.59% | -3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.66% | 14.63% | -2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.02% | 15.74% | -3.72% |