Сравнение MVEA.L с MVUS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (MVUS.L).
MVEA.L и MVUS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVEA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 20 апр. 2020 г.. MVUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MVEA.L или MVUS.L.
Основные характеристики
| MVEA.L | MVUS.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.03% | 15.18% |
| Дох-ть за 1 год | 15.35% | 18.21% |
| Дох-ть за 3 года | 8.12% | 9.75% |
| Коэф-т Шарпа | 1.62 | 1.85 |
| Дневная вол-ть | 8.92% | 9.37% |
| Макс. просадка | -12.43% | -24.85% |
| Текущая просадка | -0.85% | -0.96% |
Корреляция
Корреляция между MVEA.L и MVUS.L составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MVEA.L и MVUS.L
С начала года, MVEA.L показывает доходность 11.03%, что значительно ниже, чем у MVUS.L с доходностью 15.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVEA.L и MVUS.L
И MVEA.L, и MVUS.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MVEA.L c MVUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (MVUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVEA.L и MVUS.L
Ни MVEA.L, ни MVUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MVEA.L и MVUS.L
Максимальная просадка MVEA.L за все время составила -12.43%, что меньше максимальной просадки MVUS.L в -24.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVEA.L и MVUS.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MVEA.L и MVUS.L
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (MVUS.L) имеют волатильность 3.35% и 3.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.