Сравнение MVEA.L с MINV.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L).
MVEA.L и MINV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVEA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 20 апр. 2020 г.. MINV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MVEA.L или MINV.L.
Основные характеристики
| MVEA.L | MINV.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.03% | 11.06% |
| Дох-ть за 1 год | 15.35% | 11.96% |
| Дох-ть за 3 года | 8.12% | 6.40% |
| Коэф-т Шарпа | 1.62 | 1.44 |
| Дневная вол-ть | 8.92% | 7.64% |
| Макс. просадка | -12.43% | -20.38% |
| Текущая просадка | -0.85% | -1.18% |
Корреляция
Корреляция между MVEA.L и MINV.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MVEA.L и MINV.L
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MVEA.L показывает доходность 11.03%, а MINV.L немного выше – 11.06%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVEA.L и MINV.L
MVEA.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MINV.L в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MVEA.L c MINV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVEA.L и MINV.L
Ни MVEA.L, ни MINV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MVEA.L и MINV.L
Максимальная просадка MVEA.L за все время составила -12.43%, что меньше максимальной просадки MINV.L в -20.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVEA.L и MINV.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MVEA.L и MINV.L
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что MVEA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.